宏观经济研究范畴精选(五篇)

序言：作为思想的载体和知识的探索者，写作是一种独特的艺术，我们为您准备了不同风格的5篇宏观经济研究范畴，期待它们能激发您的灵感。

篇1

关键词：宏观经济学；社会科学方法论；实证主义；人文主义

中图分类号：F015 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2014）05-00-01

宏观经济学是一门复杂的学科，其中充斥着许多人为因素的不确定性，因此必须遵循某种方法论来减少这种不确定性。本文通过实证主义和人文主义范式分别来阐述，指出研究宏观经济学问题必须注重与方法论的结合。

一、宏观经济学的特殊性

宏观经济学有其特殊性，正是由于这种特性使宏观经济研究变得复杂多变。一是，整体性。宏观经济的整体性是指宏观经济虽然针对不同的主体可能有不同的经济行为，而且经济行为的范畴会存在差异，但是从宏观层面的经济来讲，其整体性不可忽略。也就是说，社会也好，各级政府也罢，它们在宏观经济方面都必须以整体利益为出发点，在制定政策措施时，必须相互配合以达到共同的目标。二是，社会性。宏观经济的社会性是指宏观经济从整个社会的角度出发，要从宏观的层面上把控整个国家乃至社会的经济局面，正如本文的前一部分所述，社会及各级政府作为宏观经济的主体，使得它们的经济行为具有了一定的社会责任。三是，协调性。宏观经济的协调性是指通过宏观经济活动，要促进社会各个领域的共同而协调的发展。从历史的发展长河来看，任何一个阶段的发展与进步在不同利益群体方面都不可能以同样的速度进行，也就是存在着不同步性，在这种情况下，协调显得尤为重要。

二、宏观经济学研究中存在的问题

由于宏观经济的特殊性的存在，要想准确研究宏观经济具有一定的难度。宏观经济研究成果普遍缺乏科学性和创造性。科学性是要求学术成果所表述的内容具有可靠性，体现在论据要准确翔实，文字表述精炼不可含糊其辞，许多经济学研究达不上要求。研究成果的创新性要展现研究的解决和分析问题的能力，但实际上大多数研究成果不是材料堆砌，就是过多借鉴别人的理论缺乏自己的创见。像多数论文的文献综述部分都是材料堆砌而成，以时间为序最多，却没有时间地点提出理论的缘由等，这样的综述意义不大。研究成果中的模型的“借鉴”，几乎都是直接照搬国外的东西，再直接用中国的数据进行检验，而数据的质量又不高，只要得出结论就可以，不管其正确与否。

三、方法论的必要性

方法论的定义为多种多样，《韦伯斯特大学词典》将方法论定义为“做某件事，或为做某件事的方式、技术或过程”。但在《应用经济学方法论》这边书中，方法论一词实证指：给定领域中进行探索的一般方法的研究。因而，经济学研究方法论就是对经济学研究的一般方法的研究。书中方法一词指的是：用于完成一个既定目标的具体技术或工具，这种用法和国家科学院科学指导委员会的用法一致。在社会科学方面，社会研究方法是通过科学的方法，系统地收集和分析关于社会现象的资料，并在此基础上对相关的社会现象及其本质和规律做出科学认识的活动，是设计方法论的重要组成部分。

宏观经济学是建立在实践基础的研究，并没有一个成熟的科学的理论研究方法，如果认为宏观经济学科的理论不需要经过科学的检验和检测就能成功，这显然是不对的。现代宏观经济理论如果想要发展就必须上升到理性的高度，从而形成科学的行为准则，同时这种“行为准则”在不断的进步和发展中形成科学的“方法论”。在宏观经济学科研究领域，“方法论”十分重要，它是现代科学和经济理论研究领域的核心问题。因此，对我们科学地学习和研究宏观经济学科研究是至关重要的，也是不可或缺的。

四、从社会科学方法论角度研究宏观经济理论

（一）实证主义

从研究特征来看，实证主义社会学对“科学建构”的强调依赖于把自然科学作为社会理论构造的模式，强调科学就在于说明现象的成因，对现象的未来进行分析和预测。并对自然科学这种普遍性和精密性的精密性，主张重量化的研究方法，因此实证主义主张以事实说话，从宏观经验事实来研究宏观经济问题。定量研究是实证主义方法论的具体化，它侧重于对宏观经济数据的数量分析和统计计算。实际上，实证主义研究早已渗透到不管是社会科学还是自然科学研究中。实证主义研究有着其他方法所无法比拟的优点，如自行检验。实证主义在研究宏观经济中有很多的内在的检验，这些检验可以验证和控制经济学家在自己能力范围外的研究结论。

但是实证主义分析是基于特定引导假定下，而特定引导假定本身就存在主观性，而这两者又是无法隔离的，因此实证主义不是撇开价值观纯粹的科学研究，不同的经济经济学家对于同一现象的实证研究会得出不同的结论。

（二）人文主义

经济学是关于人的学问，不仅要研究资源配置问题还要研究理想人行为的问题，经济学研究一方面要注重效率，另一方面还要关注人的伦理道德。经济学的核心和基础上价值论，经济学研究的目的是促进人和社会的全面发展。人文主义强调收集信息，从整体上进行理解和诠释。它注重定性研究，并偏重本分析或叙事表达，它们认为人力的行为是多样化的，个人根据自己的实践情况来决定自己的行为。人文主义的社会价值是倾向于对人的个性的关怀。因此人文主义从定性的角度出发，来研究宏观经济问题，并让宏观经济理论向对人们有价值的方向发展。注重强调反对暴力，主张自由平等和自我价值体现的一种哲学思潮与世界观。自由公平可以促进经济发展，而宏观经济发展又必须以自由公平为基础和前提。

参考文献：

[1]沈军，白钦先.论金融研究方法论的范式转换[J].经济论坛，2006（5）：123-128.

[2]孔祥毅.山西金融史及其研究.2013.

篇2

[关键词]经济学国际金融危机挑战

世纪的新技术革命开启了人类社会生活的新时代。但时至今日，现代经济学的基础理论研究远远地落后于这个时代，不能有效地为现实经济的运行和发展服务。从人类思想发展的根基讲，当代人更应该看到的是，2008年爆发的国际金融危机不仅是对世界上各个国家或地区的经济能否尽快复苏,提出了现实的挑战，更是对于现代经济学的基础理论研究提出了严峻的挑战。

一、挑战经济人假设经济学的研究

需要有前题假设。此次国际金融危机的爆发表明，现代经济学的经济人假设是于学理不通的，存在着显而易见的内在缺憾。由于人是具有社会性的，因而，作为经济学研究假设前提的经济人，不能只表示个体经济人，还必须有对社会经济人的假设抽象。缺失社会经济人假设的经济学研究只能从社会经济中的个体出发分析和探讨人类的经济行为，在宏观经济领域的研究是难以展开的。迄今为止，现代经济学的宏观经济理论仍只是局限于解释经济个体之间的利益之争，没有能够体现出更高层次上的对社会整体利益的理性思和自觉维护。在这种状态下，已经进入21世纪的现代经济学主要的宏观经济理论，不仅是不完全适用于像中国这样快速发展的发展中国家，就是在其提出的发达市场经济国家，也基本上不能被政府接受为宏观调控的指导理论。因此，自觉地深化对于经济人假设研究，增加社会经济人假设，必将成为推动21世纪现代经济学理论创新应对此次国际金融危机挑战的制高点。作为现代经济学宏观理论研究必不可少的认识前提假设，不同于个体经济人的社会经济人至少应具有十大理性基点：保证国家经济安全、保持经济结构平衡、保护经济发展活力、保障收入分配公平、严密控制货币管理、规范市场交易秩序、实现区域平衡发展、促进科学技术进步、全面实施社会救助、坚决落实天赋人权。为此，面对此次国际金融危机的挑战，对于长期以来经济人假设缺失社会性的问题，从今往后，现代经济学的研究应当从实际出发，及时并积极地弥补这一缺憾。

篇3

论文摘要：数学化成为经济学发展的主流趋势，实证化和专门化、研究领域的非经济化、假定条件的多样化、证伪主义的普遍化、案例使用的经典化、学科发展的边缘化、古典的均衡分析和现实的非均衡分析相互补充、理性预期和不确定性问题等趋势强化，博弈论的应用范围扩大，以及政府作为经济学研究对象和宏观经济学与微观经济学的联系得到共同重视。 

 

 

20世纪经济学之所以产生诸多“革命”和理论创新，在很大程度上得益于其研究方法和角度的巨大变化。从某种意义上讲，研究方法的演变体现经济学的发展脉络。举其要者，研究方法的变化可归纳为以下十大趋势。 

 

一、数学化成为经济学发展的主流趋势 

 

经济学应用数学研究的专门化、技术化、职业化甚至到登峰造极的程度，使经济学更严密，表达更准确，思维更成熟。主要表现在以下三点： 

第一，宏观计量分析法是最大贡献之一。诺贝尔奖获得者克莱因从上世纪50年代最早提出宏观经济计量模型，为宏观经济研究开辟新的视野。此后，随着大型计算机的诞生和使用，经济结构的各种参数得以推算出来，为制定政策提供依据。第一代计量经济学家的数理贡献在经济学方法论体系的整体性、严密性和形式化等方面发挥的巨大作用主要体现在宏观经济研究方面。中国经济学深受其影响。经济学理论与计量方法、计量模型，以及国民收入的核算体系紧密地结合在一起，使得宏观经济理论从未像现在这样更贴近现实、更具实用性和可操作性。 

对比中国《经济研究》和《美国经济评论》，可以看到，自2002年开始，《美国经济评论》上刊登的应用计量经济学论文比重下降，而自2003年开始，《经济研究》上刊登的应用计量经济学的论文比重上升，开始超过《美国经济评论》。① 

第二，计量经济学长足发展并成为经济学中一个极富魅力的分支，首先得益于统计学在经济学中的广泛使用，并最终成为构建计量经济学体系的一个重要基础。《1867-1960年美国货币史》是弗里德曼成功运用统计分析的一部经典性著作②，通过一系列的数据统计分析，得出货币数量的长期变化和实际收入的长期变化之间具有一种密切的相关性的结论，从而构建弗氏货币数量说。统计分析的运用不但支持计量经济学的发展，还大大推动诸如发展经济学、国际经济学、技术进步和产业结构等新的理论分野和发展。 

但是，许多经济学家都激烈抨击滥用数学的现象。里昂惕夫在分析1972-1981年间发表在《美国经济评论》上各种文章的类型之后，指出“专业经济学杂志中数学公式连篇累牍，引导读者从一系列多少有点道理但却完全武断的假设走向陈述精确而却又不切实际的结论”。 

 

二、越来越呈现出实证化和专门化趋势 

 

实证化，是经济学研究和表述中，越来越注重对经济现象的因果联系进行客观的、不带有主观选择意味的研究。这是解决实际经济问题的迫切要求。这种趋势注重具体经济而非一般性经济问题的研究，注重经济政策而非经济理论研究。表现为经济学研究目的的实用性，也表现为现实经济问题对经济理论研究的实证要求。与这种趋势相关，整个西方经济学理论的发展过程也发生两次转换，即先是由重视对经济波动、就业和经济增长问题的研究转换到重视对财政赤字、通货膨胀、汇率变动和国际收支逆差问题的研究之后，又转换到重视对经济周期、经济增长问题的研究。 

专门化倾向，是实证化研究深入发展的结果，也是借助日益丰富的分析工具而产生的结果。专门化倾向，是指在现代经济学的研究和表述方法方面，越来越多地使用一些特有的、非经济学家一般不使用的方法、分析工具和专业术语，以至于出现只有受过专门训练的人才能进行经济学研究和分析、才能够看懂经济学论文。于是，由实证化倾向而来的专门化倾向，通过分析手段的发展和丰富，在加强实证研究技术化倾向的同时，又逐渐脱离实证化。这一特征从凯恩斯主义宏观计量模型到货币主义和理性预期的动态模型，表现得越来越明显。从长期来看，实证化和专门化的倾向仍然在加强，但二者之间的距离却有加大的迹象。如非线性分析这类跨学科分析方法的引进，也许会引起经济学的较大变化。 

 

三、均衡分析方法与非均衡分析方法并存的趋势 

 

“新古典综合派”在召回凯恩斯以前传统的新古典微观经济学的同时，也在宏观分析方面大胆地恢复均衡分析方法。因为“凯恩斯革命”打破的主要是自由放任经济政策下市场自动均衡的实现和保持机制，而不是均衡分析方法本身。因此，新自由主义各派的经济理论，始终坚持均衡分析的方法。在宏观非均衡分析方面，成就最突出的是法国经济学家让-帕斯卡尔贝纳西、马林沃德，美国的霍瓦德和英国的波茨、温特等人，他们不仅提出一套和凯恩斯理论体系完全相容的宏观非均衡学说，而且运用这套理论对中央集权决策经济的非均衡问题进行分析。正是这些人的努力，使得当代西方经济学的分析方法得到进一步丰富和发展。尽管宏观非均衡分析方法不如均衡分析方法的影响普遍，但它无疑具有旺盛的生命力，其影响也在逐步扩大。 

从广义上看，均衡分析方法和非均衡分析方法并没有本质上的差别，其不同点仅在于各自所涉及的均衡条件和水平的差异。值得注意的是，非均衡分析的研究对象更为现实一些，也更强调动态性。客观上，均衡分析和非均衡分析都是对经济现象某些方面的适当反映，二者虽有差别，但不是根本性的相互排斥，而是相互统一、相互补充的关系。 

 

四、假定条件的多样化趋势 

 

经济学家们不得不或放宽假设，或修改前提，或一反传统逆向假定，以构建和拓宽其研究领域，为重建和发展他们的理论，以反对和解释来自对方的理论。例如，经济人假定是微观经济学的核心，也是经济学的基石之一。在20世纪中，经济人假定的条件被不断地修改、拓展，甚至批评和攻击。凯恩斯经济学的诞生被一些学者认为是对经济人个体研究方法的最大“克服”，因为凯恩斯主义的基础和归宿都是围绕总供给与总需求等一系列“总量”关系而展开的。贝克尔拓展经济人假设，认为个人效用函数中具有利他主义的因素，这才是人类行为的一般性。鲍莫尔主张用“最大销售收益来代替最大利润的目标函数”，因为实证经验表明经理层的薪金与销售收益的关系大于它与利润的相关程度。公共选择学派提出的挑战是，经济人在追求个人利益最大化时，并不能得出集体利益最大化的结论，“阿罗定理”即可说明个人福利的简单加总不一定与社会福利一致。新制度主义认为经济人假定过于“简单化”，因为除物质经济利益以外，人还有追求安全、自尊、情感、地位等社会性的需要。

五、研究领域的非经济化趋势 

 

经济学研究领域与范围开始逐渐超出传统经济学的范畴，分析的对象扩张到小至生育、婚姻、家庭、犯罪等，大至国家政治、投票选举、制度分析等。研究领域的这种“侵略”与扩张，被称之为“经济学帝国主义”。这取决于时代主题和研究角度的变化、个人兴趣和专业特长的不同。 

 

六、强调理性、预期和不确定性问题的趋势 

 

理性预期学派从通货膨胀问题入手，强调理性和预期的问题，并由此否定政府干预的有效性，这对凯恩斯主义形成较大冲击，也引起凯恩斯主义各派对理性和预期问题的重视。尽管在理性问题上各派未能取得共识，但关于预期的思想和方法的确渗入宏观经济学各流派之中。 

七、学科交叉的边缘化趋势 

 

经济学的大家族中又派生出许多交叉学科和边缘学派，例如，混沌经济学、不确定经济学、行为经济学、法律经济学、实验经济学等，百家争鸣，相得益彰。这取决于经济学家认识领域的拓宽和方法论的多元化，经济学与其他学科的交流和相互渗透得以大大加深，大量非经济学概念的引入使得当今的经济学与百年前相比已面目全非。 

八、证伪主义的普遍化趋势 

 

证伪主义经济学方法论是实证主义方法论的一种逻辑延续。据统计，20世纪70-80年代的20年间，经济学界出版50多本经济学方法论的著作，其中几乎都和证伪主义有一定的联系，在1991年总结的当代经济学家达成的13点共识中，有7个和证伪主义有直接联系。布劳格在《经济学方法论》中将20世纪经济学方法演变史归纳为一句话：“证伪主义者，整个20世纪的故事”。实证主义和证伪主义是相互依存、相互促进的。新制度经济学方法论既是证实的又是证伪的,在某种程度上还兼有历史主义方法论的特点。 

 

九、案例使用的经典化趋势 

 

经济学中的“举例”，不仅已经发展到“经典化”的地步，而且在有些定理中不举例已不足以说明问题，甚至所举的案例已具有不可替代性。这种案例的惟一性，既简单明了、通俗易懂，又几十年上百年一贯制，代代相传。用案例阐明一个定理、寓意一个规律已经司空见惯，如“看不见的手”。 

 

十、博弈论的应用范围扩大趋势 

 

博弈论已延伸至政治、军事、外交、国际关系和犯罪学等学科，但其在经济学中的应用最为成功。博弈论研究的内容主要是决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及该决策的均衡问题。借助于博弈论这一强有力的分析工具，“机制设计”、“委托—”、“契约理论”等已被推向当代经济学的前沿。20世纪经济学及其研究方法的深化,还表现在： 

1、第一次把政府作为经济活动的一个部门来对待。不仅将政府的经济活动纳入到宏观经济活动中，而且将政府的经济行为和经济政策作为能动的经济力量加以运用，使之成为影响和调节宏观经济活动与状况的重要机制之一。政府支出不断膨胀、效率低下是官僚主义的恶果，其原因是存在“政府失灵”，因此，市场是解决问题的惟一选择。③ 

2、宏观和微观的联系得到宏观经济学和微观经济学的共同重视。 

 

注释： 

① 成九雁、秦建华.计量经济学在中国的发展轨迹[j].经济研究，2005（04）：113-124. 

② mary s.morgan，the history of econometric ideas，new york:cambridge university press，1990. 

③ 参见〔法〕亨利·勒帕日.美国新自由主义经济学[m].北京大学出版社，1985：118-150. 

 

参考文献： 

［1］ 〔英〕马克·布劳格.经济学方法论[m].北京:商务印书馆，1992. 

篇4

[关键词]“试错法”改革 宏观经济微观基础 马尔可夫过程假说

〔中图分类号〕F015,F016〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-7326(2007)01-0069-06

一、引言

1978年以来我国宏观经济的基本背景是渐进的和全方位的经济转型。即使现在的汇率制度改革、金融体系改革、国有企业改革仍然在摸索和实践之中。我国经济体制改革沿用“试错法”（Trial and Error）的改革思路，但是“试错法”意味着改革者不能区分转型的长期影响和短期冲击。而很多经济现象长期和短期效应是相悖的（例如汇率贬值的J曲线效应、农业产量与农业基础设施投入的关系等），这必然造成改革者走很多弯路甚至错路。到了改革的深入阶段，这种情况尤其严重。就目前情况来说，国内争论的一个热点，就是我国的教育、医疗、社会保障体制改革是否是有效的，有人甚至说，这些改革总体上是失败的。以上问题的出现与对我国转型经济的研究现状不无关联。

目前关于转型经济的研究可以归类为三种方法。（1） 制度经济学分析，采用的是制度的比较静态分析方法，如Sachs、[1] Jefferson和Rawski、[2]吴敬琏。[3]（2） 微观领域的产业组织分析，主要采用静态博弈方法或厂商行为方法，如Tian、[4] Bai [5] 和Svejnar [6]( P243-254 ) 等。这两种方法的研究多采用静态和确定性分析，忽略了动态和不确定性的影响。经济人是前瞻性（forward-looking）的理性人，没有理由不对未来进行预期；另外在中国经济转型中，存在巨大的不确定性，如工资体制改革引起了收入的波动，以及教育和社会保障体制改革引起了支出的不确定性等。但它们与本文的主旨不同，这暂且不谈。（3） 宏观方面的结构性宏观经济分析及实证分析。其中，结构经济分析主要是利用国外现有理论直接构造结构性的宏观经济模型。但是这种方法肯定是误导的，甚至是错误的。这是因为，国外宏观经济理论建立的基础是完善的市场经济体制，这与我国从计划体制到市场体制的渐进转型有着本质的差别。例如大多数对人民币合意变动幅度的研究（Chou和Shih、[ 7 ] 张晓朴、[ 8 ] 林伯强[ 9 ] 等），主要是套用国外均衡汇率模型。但国外均衡汇率理论一般假定分析国家为小型开放经济、产品市场自由竞争和要素国内自由流动，而这三个假定在中国无一成立。实证分析方面主要是利用中国数据进行各种计量回归，有时在模型中考虑一些制度变量，如Cowgill[10]和Song[11]等。但是该做法在加入制度变量时十分主观；另外，即使我们能够确定那些制度变量会影响宏观经济，但对于这些制度变量如何进入模型，以及如何影响宏观经济这两个问题，我们仍然是不清楚的。

总体上，目前中国经济改革遇到了一些困难，这至少在部分上是中国经济研究在方法上落后而导致的。笔者认为，解决这个问题的根本办法是：首先对目前的“试错法”改革方式进行规范和科学的理论化和量化，然后阐述特定制度和转型背景下的我国宏观经济运行机制，最后，据此科学地设计制度转型的推进进程。宏观经济运行机制是现实经济人在一定约束条件下相互作用的经济实现，而对理性的经济人行为进行规范的描述，则又是科学地阐述我国宏观经济运行机制的前提。因此，解决（或至少部分解决）目前改革困境的出路在于：把现代宏观经济学的主流分析方法与我国经济转型的具体实践有机地结合起来，重新建立我国经济转型时期宏观经济的微观基础理论，再把微观研究运用到宏观经济分析。建立这样的理论或模型，会对我国宏观经济政策的制定和经济体制改革的安排起到重要的指南作用，这样的模型和方法本身在理论上也是对经济学的贡献。

二、为什么要分析转型时期宏观经济的微观基础

（一） 宏观经济的微观基础定义

所谓微观基础，应是指两个方面的含义，微观行为基础和微观制度基础。微观行为基础是指代表性的经济主体（通常假定是理性的）出于特定的动机（例如消费者追求效用最大化、厂商追求利润或企业价值最大化等公理化假定），在资源约束下进行决策、决策实施和事后学习等的行为，以及把这种行为理论化和模型化的方法；微观制度基础是指经济中现有的制度安排对微观经济主体行为的特定约束。则宏观经济的微观基础就应该是指：

“在经济中现有制度安排、资源和信息的约束下，理性的经济主体出于特定的动机而进行决策、决策实施和事后学习等的行为，以及把这种约束下的行为理论化和模型化的方法。”

（二） 微观基础的重要性

近年来，在国内外宏观经济学领域，加强微观基础研究的呼声愈加高涨。那么，在宏观经济领域，微观基础到底有多重要？

对此，不同的经济学家有着不同的看法。Snowdon等[12]对主流经济学派主要经济学家的访问表明，大多数经济学家倾向于认为微观基础十分重要，但并不代表宏观经济学的全部。微观基础研究的重要性表现在：首先，所有的宏观现象都是许多微观现象的加总；其次，没有这种研究工具，经济学就不再有许多内容，最终将演变成描述；最后，微观基础的研究能够揭示一般经济规律后面的深层次的渊源，使得我们对宏观经济的运行具有更深刻的理解。但这并不是说全部宏观经济学都必须从微观经济学基础出发，有很多像IS―LM模型等那样十分有用的模型，尽管这些模型并没有从单个单位出发并从此建立起来。

实际上，如果经济的结构稳定（例如完善的市场经济），政府的政策行为也具有一致性，一般性的经济理论加上经验性的研究可能已经可以满足一般的宏观经济分析需要。例如，就短期预测而言，一些实证模型，尤其是时间序列模型十分有用（Hanmilton）。[13]

（三）为什么要分析转型经济的宏观经济的微观基础？――“卢卡斯批评”的启示

尽管在发达市场经济条件下，微观基础研究并不能代表宏观经济学的全部，但是，微观基础对于研究转型经济中的宏观经济具有极其重要的意义。笔者认为，它代表了我国宏观经济研究唯一正确的方向。

为了说明这个问题，我们必须借鉴现代宏观经济理论的最新成果。在近几十年宏观经济学的发展中，可能最有影响力的就是所谓的“理性预期革命”，“卢卡斯批评”（Lucas critique） 是其中的一个重要部分。卢卡斯(Lucas)[14] 在其经典的论文中指出：政策制定和实施者行为方式的变动，如果不考虑结构性经济模型深层次参数（deep parameters），则计量经济研究（尤其是凯恩斯式的Tinbergen框架研究）就将不可避免地导致模型分析和预测的系统性失误。

对此，Lucas举了一个极好的例子：如果你看到我在克拉克大街上驾车向北行使，你就猜测几分钟后我仍在同一条大街上朝北走，那么你就获得了良好的（尽管不完全）预期的成功。但是你想预测如果克拉克大街关闭以后我的反应，那就应该想想我打算去哪里以及我另外可以选择的路线有哪些。这个例子生动地说明了决策问题的本质和微观基础研究的重要性：如果想知道在政策的一些变化下，人的行为可能怎样变化，那就有必要研究人们做出选择的方式。

“卢卡斯批评”主要是针对宏观经济政策制定者的行为方式而言的。它虽然深刻，但忽视了对经济主体赖以行为的制度背景的考虑。这可能是因为卢卡斯把分析建立在完善的市场经济体制下，因而不必要过分强调制度背景。但在我国全方位和渐进的改革中，经济制度一直处于深刻的变动中。这意味着传统理论借以发挥作用的最基本的条件也都得不到满足，更不用说政策制定者行为方式的变动了。可见，如果我们套用国外的模型来研究中国宏观经济，必然会导致模型的设定错误（specification error），而招致“卢卡斯批评”。而套用国外现有的理论直接构造中国的结构性宏观经济模型，正是当前研究我国宏观经济的主流方法之一。例如，刘小玄等[15]和Wang Xi[16]论证了在经济转型时期，由于特殊的晋升制度和“控制者收益”效应，我国国有经济经理人同时存在数量与效益的双重经营目标。而完全市场经济中的厂商一般被假定只具有利润这样的效益目标。这就意味着国有经济必然表现出异于完全市场导向厂商的特殊行为。此时，套用国外的厂商模型来分析国有经济行为，方法必然错误。王曦[17] 对中国货币需求函数的分析也得出了类似的结论。实际上，不单是国有经济行为与货币需求函数，类似的结论贯穿于中国宏观经济研究的各个方面。

传统理论和模型之所以有效，正是因为它们是从一定假定条件（制度稳定、市场竞争性等）下对经济主体进行微观分析的基础上得出的。而在我国，由于经济转型的作用，这些通常是合理的一般化假定条件都不能得到满足。生搬硬套西方现成模型分析中国经济在方法上是错误的，其结论会误导。

解决问题的唯一方法是，把现代经济理论和我国经济转型的特殊背景联系起来，重塑转型时期宏观经济的微观基础，建立推导真正符合我国宏观经济分析的理论和模型。

三、如何建立转型经济中宏观经济的微观基础

宏观经济学本身是一个充满争议的领域。由于经济现象十分复杂，经济学本身又同时具有社会科学和自然科学的双重特征，对同一经济现象会有不同视角的观察，因此出现了不同的学派。目前国际上代表性的主流宏观经济学派有：新古典学派，代表人物是R. Lucas，T. Sargent和R. Barro等；以及新凯恩斯学派，以N. Mankiw，O. Blanchard和S. Fischer等为代表。虽然其观点不同，但若深入考察其思想体系，我们会发现各个学派在分析思路上存在着相当的一致性，即首先是建立关于经济人行为的若干公理，然后通过一定的技术模型化经济人行为从而引出结论并指导政策。我们可以将其概括为公理化和逻辑化的分析方法。从这个角度看，转型时期宏观经济的微观基础问题就包括建立转型时期微观行为的公理化体系；通过一定的方法对经济人行为进行理论化并指导政策。逻辑化的分析方法通常与建模的技术相联系，可以直接向主流学派借鉴，这里暂且不谈。对经济人行为的公理化假说是微观基础分析的思想基础，它通常包含对经济人目标、预期和市场出清三个方面的先验论断。不同学派的假设不同，因而引至不同的结论。下面提出转型时期的公理化假说。

（一）特殊制度下的代表性的理性人假设

主流宏观经济学假定经济人是追求目标函数最大化的理性人，简称为理性人假说。

在经济学中引入理性人假说出于两种动因。一是所谓的“规范性”动因，即了解人们在既定情况下怎样合乎理性的行动是经济学的一个重要研究领域，这通常与讨论人们“应该做什么”的规范性研究联系起来。第二种动因涉及到能解释和预测实际行为的理模型运用的可能性，这属于“是什么”的实证性研究范畴。经济学家首先对理进行刻画，然后基于理分析实际行为。这一动因构成了一般均衡理论的主要基础。其理由是，尽管实际行为从原则上说可以采取任何形式，但有理由相信在大部分时候它可以被描述成是“理性的”。

在经济学思想史的发展上，将人类看成是在不懈地追求他们各自的私利，以代表理性人的最大化目标，是一种重要的观点。虽然有许多其它的动机（例如令人满意的和有界的理性）在人类的行为中可能是重要的，但是，追求个人利益最大化的强理性人假说，长期以来在刻画个人行为方面起了重大的作用。由于把理性人假说运用到经济学研究的方便和深刻性，“新古典学派”和“新凯恩斯学派”同时继承了理性人假说。

(注：相对于“新古典学派”比较一致的理论框架，“新凯恩斯学派”的观点显得有些庞杂，但一般认为，标准的“新凯恩斯学派”接受了理性人和理性预期假说。)

就转型经济而言，笔者认为，一般意义上的代表性的理性人假设可以用来分析转型经济中的宏观经济。首先，代表性的理性人假设可以被认为是一种最为方便的理论框架，能排除那些最明显的行为不协调。其次，经济学发展史证明，代表性的理性人假设是一个强有力的分析工具，可以使我们对宏观经济的运行具有更深刻的理解。最后，也是最重要的，我们这里强调的是一般意义上的理性人，是指在特有制度下追求个人利益最大化的代表性经济主体。在特有制度下，“个人利益最大化”并不完全等同于西方经济理论中的“消费者效用最大化”、“厂商利润最大化”和“政府福利最大化”，可能具有更特殊的形式。例如，前文已经说明，国有企业经理同时具有数量与效益的双重目标；又如，在人民币外汇市场上，由于市场信息的不完全和特殊的行政制度，对中央银行在外汇市场的操作员甚至汇率政策的决策者都倾向于维持汇率基本不变。此时，个人风险最小化是更合适和直接的假设。

（二）市场非出清的可能

持续的市场出清（continuous market clear）是指：理性经济主体根据已有信息进行最优反应的结果，造成了在每一个时点上，所观察到的经济现象都处于均衡状态；所有的观察结果都被视为是“市场出清”的，是经济主体按照他们所觉察到的价格做出的最优供求反应的结果。对此有一个形象的比喻：不可能在人行道上存在不被人拣起的10美元钞票。

新古典学派是市场持续出清假说最强硬的支持者，并且该假说可能是新古典主义最核心的部分。它意味着，价格和工资会以极快的速度调节到均衡点，不可能存在供求的脱节和非自愿的失业。理性人假说、理性预期、持续的市场出清再加上卢卡斯总供给曲线，构成了新古典的均衡经济周期理论。其政策含义包括：政策无效性的主张、反通货膨胀的零成本和“卢卡斯批评”等。“新古典学派”对于经济理论出色的演绎，也许加上一点修辞上的优势，(注：这主要得益于理性预期中的“理性”一词，因为没有人希望自己是“非理性”的经济学家。)使得它在20世纪70、80年代极其盛行，“凯恩斯主义”似乎注定要退出舞台。但是新古典主义断言反通货膨胀政策具有零成本和市场持续出清，当英国撒切尔政府和美国里根政府进行反通货膨胀的试验之后，两国经济深度的衰退似乎对新古典主义提出了相反的证据。这使得在20世纪80年代末和90年代，一些经济学家开始重新思考新古典经济学的公理化假说，尤其是持续的市场出清假说的可信性。在反对阵营中，新凯恩斯学派的经济学家成为主要的力量。

“新凯恩斯学派”面对“新古典主义”的挑战，开始着手重塑凯恩斯主义的微观基础。他们虽然接受了“新古典学派”理性人和理性预期的假设，但对持续的市场出清假设一直予以激烈的批评。他们认为，由于市场的不完全竞争、劳动的非同质性、信息的不对称和菜单成本（menu cost）的存在，以及关心公平的经济主体行为，使得价格和工资的调整存在名义的或实际的刚性（nominal and real rigidity）。刚性使得价格和工资不能足够迅速地调整以出清市场，于是名义和真实的需求和供给冲击将导致产量和就业巨大的真实效应。产量和就业对其均衡值的偏离是巨大而长久的，而且毫无疑问这种偏离对经济福利是有害的。政府因此要对经济采取干预的政策，并且这种政策干预是有效的。

在我国经济转型过程中，市场不可能连续出清，甚至不可能出清。经济体制改革以前，我国照搬前苏联集中计划的模式来管理经济，国有企业内部实行物资和原材料的计划调拨分配，财务上实行统支统收；银行系统也采用条块分割的方式来实行现金发行计划和贷款计划的数量性管理。在这种体制下，市场的作用被压缩到了最低点，市场非均衡占据了统治地位，很难想象会有持续的市场出清。经济转型之后，由于我国实行渐进的改革，市场经济体制尚未完善，因此整体经济中的持续市场出清也是不可能的。例如，我国到目前为止仍实行固定利率制度，货币市场不存在利率机制调整货币供求，更不用说快速的调整。

市场非出清的可能性意味着，在一些时候，我们必须利用非均衡分析方法来分析特定的问题。陈平等 [18} 对现阶段人民币汇率非均衡机制的分析是这方面的一个代表。

市场非出清的可能性还意味着，与“古典二分法”不同，名义冲击很可能对真实经济总量造成巨大和持久的影响。王曦等（2003）[19] 对我国货币市场实际运行态势的分析表明，我国货币市场的冲击作用具有波及性、永久性和持续性；货币市场失衡是普遍现象；宏观总量在向均衡的渐进调节过程中呈振荡性波动，存在超调现象。

（三）经济转型中的预期

理性预期（rational expectation）的思想最早可能起源于Muth，[20] 1961年他认为：“预期就是对未来事件有根据的预言，因此预期与相关经济理论的预言是基本一样的。”大约10年之后，新古典学派经济学家才正式将这个假说吸收到宏观经济研究中；随后，该假说开始被新凯恩斯学派经济学家采纳。理性预期是指在形成关于某一变量未来值的预期时，理性的经济主体会最有效地利用所有可以得到的该变量决定因素的信息。新古典和新凯恩斯学派经济学家一般使用的是理性预期的强形式，这与马思的假说相符，即认为：经济主体对经济变量的主观预期将同这些变量的客观数学条件期望一致，或者说理性预期不存在任何系统误差。如果在时期t要预测t+1时的变量Xt+1，则理性预期意味着：

Xet+1=E[Xt+1|It]

其中，It为时间t时的信息集。理性预期也可以表示为：

Xet+1=E[Xt+1| It]=Xt+1+εt+1

其中，ε为理性预期的误差，E[εt+1]=0，E[εt+1| It]=0。

E[εt+1]=0和E[εt+1| It]=0清楚地显示，理性预期不存在系统误差。

就笔者而言，理性预期的思想无疑是正确的。这首先是因为，如果我们采用了追求个人利益最大化的代表性的理性人假说，我们实际上就是假定，他（她）具有和真正的经济学家一样的分析和处理问题的能力。

(注：这个假定可能过强了，一个相对弱的解释是理性的经济主体可以从公开得到的专业经济学家的研究报告中获悉专业预测。)

这就是说，理性人没有任何理由不高效率地运用他（她）可以获得的公开的信息。其次，可以证明，很多其他的预期形式，例如适用性预期、外推型预期等，实际上都是理性预期的特例，是特殊随机过程下理性预期的特殊实现。但问题的关键是：在我国经济转型的背景下，经济人是怎样进行预期的？

四、“试错法”改革的随机过程表述

“试错法”经济转型，其含义是：改革者在推进下一步的改革时，除了大方向以外，其依据就是当前的改革推进程度。在数学上，如果可以把某些制度改革的推进想象为一个性的随机制度向量的变动，则该制度向量刚好具有随机过程中的马尔可夫性（Markov property：是指随机向量的下一期变动只与该向量的当前实现有关，与历史无关）。这就是本文要提出的假说――“试错法”改革的马尔可夫过程表述。为了使这个假说更有适用性，我们分别考虑了两种表述：

强形式：Xt+1=AXt+C+εt+1（1）

弱形式：Xt+1=AXt+C+μ(Zt)+εt+1 （2）

其中，X为制度向量， A为系数矩阵，C为趋势向量，ε为i.i.d.的白噪声，It为时间t时的信息集，函数μ(・)表示其他当前状态向量（Z）对改革推进的影响。由于μ(・)利用了额外的信息，因此式(2)的假设要弱于式(1)。弱形式的一个例子是我国政府在1988年宣布要进行“价格闯关”的情形，其中μ (・)表明了“政府宣布”的作用。

这种“试错法”的改革推进特点对经济主体的预期行为而言，就是他们缺乏或只具有很少的信息来预测未来。对式（1）和式（2）取条件期望，有：

预期强形式：E(Xt+1| It)=AXt+C （3）

预期弱形式：E(Xt+1| It)=AXt+C+μ(Ωt)（4）

式（3）表明，对改革推进的预期只与当前的改革安排有关，与改革的历史无关；式（4）虽然利用了当前改革推进的额外信息，但仍与历史无关。

以上分析说明，由于经济主体在预期时只使用了最近的信息，因此其预期表现出“短视（myopia）”的特征。

五、结语

在“试错法”的改革过程中，制度背景不同、经济结构不同导致了中国宏观经济殊的微观行为方式。此时，直接照搬主流宏观经济学的模型是误导的，必然遭受到“卢卡斯批评”，产生系统性错误。解决这个问题应从深层次着手，将主流宏观经济学的分析方法与中国经济转型的具体实践相结合，以重塑转型时期的中国宏观经济的微观基础。作为这个工作的第一步，我们重新定义经济转型时期的公理化假定，包括对“试错法”改革的马尔可夫过程表述、特殊制度下的代表性的理性人假设、市场非出清的可能以及理性预期假说。下一步的任务就是，针对具体问题，利用主流宏观经济学的分析技术展开分析。在这方面，我们任重道远。

[参考文献]

［1］Sachs， J. D.， Woo Wing Thye and Yang Xiaokai. Economic Reforms and Constitutional Transition ［Working Paper］. Center for International Development at Harvard University， 2000.

［2］Jefferson, G. H., and R. G. Thomas. Enterprise Reform in Chinese Industry [J]．Journal of Economic Perspective. 1994,(8, 2).

［3］吴敬琏. 当代中国经济改革：战略与实施 [M] ． 上海： 上海远东出版社，1999.

［4］Tian Guoqiang. Property Rights and the Nature of Chinese Collective Enterprises [J]．Journal of Comparative Economics, 2000，(28).

［5］Bai Chong.en, David D. Li and Yijiang Wang. Enterprise Productivity and Efficiency: When Is Up Really Down? [J]．Journal of Comparative Economics 1997，(24).

［6］Svejnar J. Productive Efficiency and Employment. In William A. Byrd and Q. Lin, Eds. China’s Rural Industry: Structure, Development, and Reform [M] ． Oxford University Press, 1990.

［7］Chou, W.L. and Shih, Y.C.The equilibrium exchange rate of Chinese Renminbi [J]．Journal of Comparative Economics, 1998,Vol26.

［8］张晓朴. 均衡与失衡：1978-1999人民币汇率合理性评估 [J]． 金融研究，2000， (8).

［9］林伯强. 人民币均衡实际汇率的估计与实际汇率错位的测算 [J] ． 经济研究， 2000，(12).

［10］Cowgill P. A. A Productivity and Efficiency Analysis of Post.Reform China ［Ph.D. Dissertation］. University of Geogia, 2001.

［11］Song Haiyan, Liu Zinan and Jiang Ping. Analyzing the Determinants of China’s Aggregate Investment in the Reform Period ［J］. China Economic Review， 12(2001)，227-242.

［12］Snowdon, B.， H. Vane and P. Wynarczyk. A Modern Guide to Macroeconomics[M] ． Edward Elgar Publishing Limited, 1994.

［13］Hamilton, J. D. Time Series Analysis[M] ． Princeton University Press， 1994.

［14］Lucas, R. E. Jr. Econometric Policy Evaluation: A Critique. in K. Brunner and A. Meltzer(eds), The Phillips Curve and Labor Markets[M] ． Amsterdam: North Holland, 1976.

［15］刘小玄，刘芍佳. 双重目标的企业行为模型――兼论我国宏观经济运行的微观基础 [J] ． 经济研究, 1998，(11).

［16］Wang Xi. Investment Behavior and Investment Aggregate During China’s Economic Transition [J]． Frontiers of Economics in China. 2006， (2).

［17］王曦. 经济转型中的货币需求与货币流通速度 [J]． 经济研究, 2001, (10).

［18］陈平，王曦. 人民币汇率的非均衡分析与汇率制度的宏观效率 [J]． 经济研究, 2002，(6).

篇5

国内主流的经济学研究目前沿袭的是西方经济学理论，从范式到假设、数学模型都基本没有变化。而西方经济学，特别是宏观经济学，可以说是以美国为主的西方发达国家在二次世界大战及战后，针对他们所遇到的经济现象进行研究而建立和发展起来的，已经相当成熟，侧重于对经济现象进行解释，强调实证研究；对比起来，中国学者对于宏观经济的研究更倾向于引出政策性对策，更重视规范性研究。而且，因为中国经济制度和社会发展的特殊性，西方宏观经济学在建立模型时的很多假设与中国现实不相符，这就从一定程度上导致了直接使用造成的“水土不服”。不加区别地将这类研究结论作为制订政策的依据，在国内市场经济体制不完善，市场调节力度低的情况下，可能带来的不仅是混乱而更可能是对经济的严重扭曲，这方面的主要体现在政府某些宏观经济政策，存在“一刀切”的简单化作法。比如去年第三季度对于中国经济中局部存在的由投资拉动的“热”的趋势，就采取了提高准备金率的措施。作为一剂猛药，立即导致贷款额下降，而实际上，很多行业仍然迫切需要贷款资金启动。如果仔细去看，这样的例子是很多的。经济学界对于宏观经济是否过热的讨论更是众说纷纭，见仁见智，但结论似乎有简单化之嫌。要么言之凿凿地认为已经过热或有过热的明显趋势，要么铁板钉钉地咬定不过热。实际上，中国经济的复杂程度，是很难一以概之地以是否过热来做结论的。而主流宏观经济学理论似乎也只是提供了这样一种认识问题的途径。作为一种理论范式是无可厚非的，但用来指导中国经济管理的实践就失于简单了。

国内理论界曾经讨论过中观经济学，如何界定中观经济学和宏观经济学的范畴是一个本文不打算探讨的问题。然而宏观经济学的研究范畴过于宏观，对于中观问题的研究不够，可能是我们无法有效地利用宏观经济学方法论解决实际宏观经济问题的一个主要原因。当我们站在很高的高度，研究GDP增长率，通货膨胀率和失业率时，我们需要搞清楚这些传统的宏观经济指标在中国的形成和传导机制，而现有的理论框架和研究成果似乎没有给我们提供这样的工具和帮助。

如果局限于传统的宏观经济学方法论，就很难让我们把视角转移到具有中国特色的宏观经济现象的构架过程中去。其实，即使是西方经济学，也是在某种经济构架之上进行讨论的，也就是开放和成熟的市场经济环境，所有假设都源于此。而中国的情况却很不同，忽略这样的本质区别，不讲宏观经济学理论适用的条件，就套用其研究范式甚至结论，是无益于事的。尽管关于是否存在中国经济学还有很多争议，无庸讳言，中国经济的特殊性提示我们，在研究宏观经济现象时，不可不顾其是建立在与中国目前不尽相同的社会制度基础上这样一个前提。至于转型过程中的中国的经济形态与西方成熟的市场经济的不同，以及现有的研究方法的适用性，还需要大量的深入的研究。

中国宏观经济的特点是以投资驱动为主，工业主导型，而且投资中政府的投资所占比重较大，政府主导投资和行政干预的作用显著。这和西方市场经济国家有非常明显的区别，以美国为例，其宏观经济体现为消费驱动，服务业主导，投资基本由私人进行。另外，中国的制度演进的步伐较快，而西方国家的制度体系基本定型了。相比之下，在投资，金融，法制，人力资源，技术，制度变迁等对宏观经济有重大影响的各方面，中国的情况都与西方差异很大，而且处于不断变化之中。西方在统一的制度框架下，经过长期的发展，形成了统一的市场环境，而在中国存在着南北、东西、城乡等地理区域上的巨大差异。这种经济环境有较大的动态性和发生畸变的不确定性。而我们在进行宏观经济分析时，往往存在着不比较模型的使用条件，较多采用静态的宏观经济分析模型的缺陷，局限性是很难避免的。方法论方面的尴尬，使我们既不能直接引用宏观经济数据，套用现成的静态模型，又不能只是依赖以前几次经济过热的经验，对目前的宏观经济做出客观的判断。所以，各家各派的观点也就无法统一，甚至无法建立共同的研究出发点。

但是有些专家还是通过数据和直觉预感到了事情的本质。比如在去年部分行业表现出投资过快，价格上涨幅度和发展速度较高，汽车，钢铁，建材，房地产，原油，粮棉等都很热，甚至出现了水和电力的短缺。另一方面，大部分消费品的价格仍然在下降，总的价格指数上升幅度不大。一些先行指标特别是生产资料价格在上升，引起学者担心消费价格指数会在一段时间后上升加快，引起通货膨胀。这些看法都来自现有宏观经济学总需求与总供给的分析模型。信奉者认为现在的特征数据已足够，用现有模型分析，通货膨胀必将到来，只是有滞后性，所以不会马上显现，但要防微杜渐。反对者也使用同样的分析工具，但要乐观很多。正是由于他们观点虽然不同，但研究方法却大同小异，因此，谁也说服不了对方。对于宏观经济的判断成为了数字的估计，不同处只是在程度上，有量的区别而无质的不同。这样很容易使宏观经济研究变成数字游戏，结果只能是看谁估计的更接近实际数字一些，而每年都有很多预测家为此大跌眼镜。