宏观经济研究方法精选(十四篇)

序言：作为思想的载体和知识的探索者，写作是一种独特的艺术，我们为您准备了不同风格的14篇宏观经济研究方法，期待它们能激发您的灵感。

篇1

【关键词】卢卡斯批判 理性预期 动态计量

引言

2011年诺贝经济学奖授予了，萨金特（thomas sargen）、西姆斯（christopher-sime）表彰了两位为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献。两位学者对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工作。使得宏观经济学研究更强调实证分析与理论的结合，为宏观经济学的研究提供了新的方向。凯恩斯（1936）发表《就业、利息和货币通论》，标志着现代宏观经济学的诞生。

凯恩斯的思想和方法之后为萨缪尔森与托宾等继承，从而形成了新古典综合学派。但是70年代的滞涨现象，以凯恩斯主义为基础的宏观计量经济模型的预测和解释能力得到了巨大的挑战。Lucas（1976）指出，政策制度的改变会改变个人对政策的反应方式，而个人行为的改变会使经济模型的参数发生变化，而参数的变化又是难以衡量的，使得很多早期计量经济模型很难评价经济政策的效果。

一、动态计量经济学在理性预期中运用

根据“卢卡斯批判”，经济人会根据变化的经济环境随时调整自身的参数。传统宏观经济学模型不能持续描述经济主体的变化，在拟合一段时间后，误差将逐渐加大。经济学研究者，需要迫切解决的是如何利用随机数据来反映理性预期的思想。在动态时间序列分析中，对一个AR（自回归）过程的估计，可以转化为一个无限期随机项的MA（移动平均）过程，这样就可以利用随机误差项对参数的真实值进行估计了。萨金特（1980）使用了厂商优化模型来体现理性预期的思想。设厂商目标函数为：

■E■■β■（γ■+α■-w■）n■-（r■/2）n■■-（δ/2）（n■-n■）■

（1）

其中，β为贴现率，n■为第t期劳动力投入，α■为第t期技术水平，w■为第t期工资水平。γ■，γ■，β为待估参数。根据利润最大化得：

nt=ρnt-1-（ρ/δ）■（βρ）jEt[wt+j-at+j-γ■] （2）

利用wiener-kolmogorov算子把t+j期工资率和技术水平内生化得：

n■=ρn■-（ρ/δ）Uξ（λ）-1[1+■（■（λ）■ξ■）L■]x■+（ρ/δ）（λ）■[1+■（■（λ）■a■）L■]a■+ργ■/[δ/（1-λ）]其中，λ=βρ，U是一个1×p的向量。定义π（L）=（ρ/δ）（λ）■[1+■（■（λ）■a■）L■]，则误差项为α（L）et=π（L）v■■，定义μ（L）=n（ρ/δ）ξ（λ）■[1+■（■（λ）■ξ■）L■]，c■=v■■-vv■■。对v■■的OLS估计可得第t期的最优劳动力投入为：

nt=（1-ρL]-1[μ（L）+π（L）α（L）-1vξ（L）]xt+（1-ρL）-1π（L）α（L）-1ct （3）

通过ML估计出参数r0，γ1，δ，v，α（L），ξ（L）这些估计出的参数是具有理性预期的经济人最优目标中含有的参数以及技术水平参数，这样就可以通过所估计的参数来体现理性预期思想了。

二、动态计量经济学在一般均衡中的运用

（一）有关经济周期的计量

与萨金特相比，西姆斯更集中于计量经济学方面的研究。西姆斯（1972）研究了时间序列数据的区间问题，他认为，二次可积函数中具有滞后分布的时间序列分布模型的时间距离和频率空间是等距同构的。在这个度量空间下，二者可以相互转化，可进行普通最小二乘估计，1974年西姆斯提出了消除时间序列季节影响因素的计量方法。

（二）有关格兰杰因果检验

在格兰杰因果检验中变量之间因果关系的确定是假设一个变量为被解释变量而另外一个变量的滞后项为解释变量时，回归结果的整体显著性检验是否成立。该检验只是体现变量与滞后变量的整体性关系，也就是说研究一个变量的历史数据对另外一个变量所产生的影响。西姆斯（1972）在格兰杰的基础上提出了新的检验方法，他认为在时间序列中，如果解释变量是外生的，对滞后项的整体性检验存在错误。他提出的因果性检验是通过比较一个变量为被解释变量与另外一个变量的未来值为解释变量时，回归后的整体显著性检验是否成立。西姆斯（1983）对货币供应是否是引起经济周期波动的原因的实证研究提出了怀疑，并对这些实证研究提出了反驳。

（三）有关离散时间模型

西姆斯（1971）认为当把具有连续时间分布滞后的计量转化为离散时间的计量时往往需要对分布滞后项增加平滑约束条件使得估计更准确，西姆斯（1980）把这种思想发展成为后来广泛使用的向量自回归方法（VAR）。西姆斯（1988）认为在贝叶斯分析中由于某些参数是无法量化或量化不够准确因此无法使用事前prior概率分布给参数赋值。研究者从简化模型的角度出发，经常只需估计有限的参数，这样会导致事前事件的似然性降低。研究发现，时间序列模型分析中通过模型检验选择模型形式的方法并不可靠。检验的显著性会受到样本数量的影响，而非样本本身。另外，许多研究者经常利用估计好的模型进行事后检验，通过对未来值进行预测，比较预测值与真实值的差距，从而检验模型设计是否合理。这种方法在短期时间序列模型中比较有效，在长期却很难成立。在预测方面，往往需要在正则性和协方差平稳的前提下进行，然而在实际预测中，非正则性和非平稳性会经常出现，这使得预测误差变得很大。

三、结论

在新古典宏观经济学统治了近半个世纪后卢卡斯、普雷斯科特等人建立了宏观经济学的微观基础，而2011诺贝尔经济学奖授予萨金特与西姆斯，使得动态宏观计量思想为大多数研究者所认可。且对传统经典计量经济学提出了挑战，他们的研究工作使得小样本最小二乘估计法被放弃，而使得大样本的ML、GMM、贝叶斯估计等方法广泛使用。而且VAR模型在经济变量的因果关系分析、脉冲响应分析、波动分析等方面具有无可比拟的优势，使得动态计量方法在现代宏观经济研究中既能帮助政策制定者制定合理的经济政策，也可以对政策执行效果进行一定的评估。因此，萨金特与西姆斯的研究成果不但能应用在宏观经济研究领域，在经济决策分析中也能得到极大的运用。

参考文献

[1]Hansen，L.&T.J.Sargent.Formulating and estimating dynamic linear rational expectations models[J].Journal of Economic Dynamics and Control，1980（02）：7-46.

[2]Sims，C.A.Discrete approximations to continuous time distributed lags in econometrics[J].Econometrica，1971，39（03）：545-563.

[3]郭路，刘霞辉.动态计量方法在宏观经济学中的应用——2011年度诺贝尔经济学奖获得者学术成就评述[J].经济学动态，2011（12）：98-103.

篇2

【关键词】VAR模型；宏观经济；预警

宏观经济描述的是整个国民经济总体的经济活动和运行状态，对宏观经济进行管理的主要目标是保持经济高速的发展、较低的失业率和稳定的价格水平。在实际中，整个国民经济系统处于一个不断变化的环境之中，宏观经济的运行和发展经常会出现起伏波动，要想保持经济平稳较快发展、抑制超常规的经济波动，我国的管理部门就要对宏观经济进行调控和预警。河北省经济结构发生了深刻变化，经济快速发展，经济运行机制和管理体制也在逐步向市场化方向过渡，要想实现河北省经济“又好又快”的发展目标，就要密切关注全省的经济走势、制定宏观经济调控的重要手段。

一、研究现状

我国宏观经济预警理论的研究是从经济循环波动问题入手的，开始于20世纪80年代中期，颜德林、周鸣（1993）用经济周期波动理论研究广西经济周期波动规律，对广西宏观经济发展趋势进行了预警、预测。王慧敏（1998）从讨论和分析宏观经济预警系统的研究发展入手，引入西方理性预期的AD-AS模型作为宏观经济预警的基础，构建了基于理性预期观的经济预警系统。贺京同和潘凝（2000）把模糊系统理论和神经网络相结合，构建了宏观经济非线性预警模型。以往关于宏观经济的研究，只是局限于对宏观经济现状的描述，无法实现对经济的动态预警。采用VAR方法构建预警模型，它可以将变量当做相互影响的动态系统，符合经济运行的实际情况。

二、VAR经济预警系统的构建

1．建模思路。对于河北省宏观经济进行预警，实质就是对河北经济运行中的“关键点”进行监控，我省多年来经济调控的目标就是“经济增长、物价稳定、就业充分”，所以本文选取了能充分反映三个目标的经济变量：河北省的GDP、居民消费价格指数（CPI）和人均现金收入（PCCI）三项指标，河北省GDP反映的经济增长速度，居民消费价格指数(CPI)和人均现金收入（PCCI）代表的是增长质量。在宏观经济预警中，要特别注意经济增长速度和增长质量之间的关系。在河北省的宏观经济预警中，还要研究宏观经济增长的长期趋势与短期波动具有怎样的关系，也是需要进一步研究的问题。

2．指标选取及数据来源。预警依赖于监测，监测离不开指标，宏观预警指标体系通常只选择反映经济运行特征的指标。本文从宏观经济运行稳定的角度出发结合经济增长、供需变化、内生增长动力等因素，最终选取了反映宏观经济增长情况的河北省GDP、居民消费价格指数（CPI）和人均现金收入（PCCI）三项指标来构建宏观预警的VAR系统。

3．模型的建立。向量自回归模型（Vector Auto regres

sion）通常用于相关时间序列系统的预测和随机对变量系统的动态影响，模型避开了结构建模中需要对系统中每个内生变量关于所有内生变量滞后值函数的建模问题；应用样本可以确定一个多变量VAR系统的参数，从而得到变量间的相互关系，因而向量自回归模型是分析多变量时间序列的有力工具。一个n维随机向量服从p阶向量自回归过程，记为VAR（P），其数学表达式为：

（1）

其中，yt是m维内生变量向量，是d维外生变量，A1…AP和B1…BR是待估的参数矩阵，内生变量和外生变量分别有p和r阶滞后期。是随机扰动项，其同时刻的元素可以彼此相关，但不能与自身滞后期和模型右边的变量相关。鉴于本文中所选择的指标为河北省生产总值（GDP）、居民消费价格指数（CPI）和商品零售价格指数(RPI），故这三个变量构成的p阶VAR模型可以表示为：

（2）

三、分析过程及结果

传统的回归方法一般假定所使用的时间序列是平稳的，然而许多经济现象的时间序列都是非平稳的，倘若采取传统的普通最小二乘法，就会出现伪回归和无意义回归的现象。基于这一原因，恩格尔和格兰杰首先提出了一种处理非平稳序列的协整研究方法。这种方法的基本思想就是在两个或多个非平稳的变量之间寻找均衡关系。因此，对VAR模型中各个变量进行协整检验，是我们判断地区生产总值（GDP）、居民消费价格指数（CPI）和人均现金收入（PCCI）之间是否存在长期均衡关系的基础。

1．单位根检验。由于讨论序列协整性的前提是各序列都是非平稳时间序列，所以第一步应该分别对各个序列进行单位根检验。我们采用ADF检验法，检验的结果汇总在表1。

2．协整关系检验。为了检验上述三个变量之间是否存在协整关系，进行协整检验。本文采用多变量Johnsen协整检验方法对、和变量进行协整检验，检验的结果如表2。

经过协整检验可知三个变量间没有协整关系的假设，且均通过至多一个协整关系的假设，故可断定模型中的GDP、CPI和PCCI之间有且只有一个协整关系，将协整关系标准化后写成数学表达式，并令其等于vecm，得到：

（3）

对序列vecm进行单位根检验，发现其已经是平稳序列，并且取值在0附近上下波动，再次说明协整关系是正确的，即GDP、CPI和PCCI之间存在长期协整关系。通过协整关系（3）可是，社会消费品销售额对地区生产总值有正向的拉动作用，而CPI对地区生产总值有反向的抑制作用。

3．VAR模型计量结果。根据以上对时间序列的检验可知，三个时间序列都是一阶单整的，且协整检验证明三者存在协整关系，故可对三者建立向量自回归模型。经过初步计算可以得知，在滞后期为1的时候，VAR模型的AIC值最小，故建立的向量自回归模型为一阶模型，系数估计结构和对单个方程的总结具体如下：向量自回归方程总结：

从表可知，三个方程的F统计量都远大于临界值，故知三个方程式显著的。同时，可以看出三个方程是显著的。同时，可以看出三个方程调整的复相关系数分别为0.997670、0.747365、0.724552，说明三个方程的拟合效果都较好。且从参数的估计结果来看：GDP受上一期的GDP和商品零售价格的变化影响较大，且均为正相关，这说明经济增长的较高基础和商品零售价格的增加都会带来下一时期经济的增长。同时结果也显示，CPI的增加会给下一期的经济增长带来负效应。

四、主要结论及政策建议

1．从长期来看，河北地区生产总值（GDP）、居民消费价格指数（CPI）和人均现金收入（PCCI）之间存在长期均衡的协整关系。在短时间内，这些变量可能会偏离均衡值，这主要是因为市场随机干扰的存在，但这种偏离是暂时的，这些变量最终会回到均衡状态。GDP受上一期的GDP和人均现金收入的影响比较大，都为正相关，这就说明人均收入的增加会刺激和加速经济的发展，但是CPI的上升在一定程度上了不利于现在经济的增长，所以当前的河北应该加大对物价的控制力度，增加人均收入。

2．人均收入对地区生产总值具有正向的拉动作用，积极的作用表现为人均收入每增加1％，会引起地区生产总值1.0965％的增长。CPI对地区生产总值的负面效应表现为：CPI增加1％，就会引起地区生产总值下降0.4986％。在长期均衡趋势收敛的作用下，GDP、PCCI和CPI分别是以12.87％、16.97％和6.23％是速度想均衡状态靠近，但是由于随机扰动的存在，非均衡状态向均衡状态靠近的实际速度往往慢于理论速度。3．本文构建的VAR预警系统中，主要是描述的是变量之间的动态联系，可以直接根据被解释变量的过去值来进行预测。本文的模型预测结果表明经济的发展具有惯性，人均的收入对经济增长也有正相关的拉动作用，在当前CPI较高的情况下，应想方设法使物价逐步回落，以减小经济波动，保持经济的平稳较快增长。

参 考 文 献

[1]王慧敏．基于西方理性预期的宏观经济预警[J]．系统工程．

1998，16（3）

[2]陈守东，杨莹，马辉．中国金融风险预警研究[J]．数量经济技术经济研究．2006（7）

[3]易正俊．宏观经济预警模型[J]．重庆大学学报（自然科学版）．1998，21（6）

[4]万正晓，吴孔磊．构建我国宏观经济预警模型的几点建议[J]．统计与决策．2009（6）

篇3

    陈东琪在此间举办的“海尔。财富中国第二届资本论坛”上说，“稳”将是2005年宏观调控的主基调，也是财政和货币“双稳健”政策的基本特征。利率、汇率也将以稳为主，要调整也只会是小调、微调，不会是大幅调整。

    陈东琪认为，由于去年中国的宏观调控采取了预调、微调和结构性调控措施，对一些可能造成经济过热和通货膨胀风险等方面的问题发现和预防比较早，又没有采取旧式的“急刹车”和“一刀切”，所以没有伤筋动骨，没有中断经济繁荣发展的势头，没有挫伤各方面的积极性。

    他预测，今年中国的财政收入、企业利润、职工工资、农民收入增长会比2004年略有减速，但还会在去年全面高速增长基础上保持整体上的增长势头，不会积累更多的金融风险，更不会对银行的还贷能力造成大的冲击。

    陈东琪认为，内需方面，“过度投资”受到抑制，消费需求进一步扩大；市场方面，前两年房地产市场过热和证券市场过冷的非均衡格局会有所变化。

    他说，去年中国采取措施遏制钢铁、电解铝、水泥等制造业投资过热的现象，以防止煤电油运等方面的供给矛盾进一步加剧，减轻通货膨胀的压力，保持经济持续协调发展。2005年“局部过热”的问题不突出了，通货膨胀的压力也要小一些。调控的重点是防止经济滑坡，避免出现市场疲软和通货紧缩，这就要求财政和货币的双稳健政策要灵活操作，特别是货币政策更有注意调整的灵活性和弹性，给经济降温也不要走极端。

篇4

在上述背景下，东北财经大学经济与社会发展研究院副院长、经济学院副教授齐鹰飞在其主持承担的教育部人文社会科学研究规划基金项目《中国短期通货膨胀动态实证研究》（批准号：10YJA790147）及专著《短期通货膨胀动态：理论和中国实证》（科学出版社2012年6月版）中，对中国短期通货膨胀动态进行了理论阐释和实证揭示。作者长期致力于宏观经济研究，曾在《经济研究》、《世界经济》和《财贸经济》等学术刊物上发表很多相关成果，对宏观经济问题颇有独到见解，其敏锐的分析直觉、独特的观察视角和扎实的研究功底受到学术界的高度评价。

宏观经济学巨擘卢卡斯曾指出：“理论经济学的一个功能是提供表述清楚的人工经济系统作为实验室，让那些在现实经济中代价高昂到无法想象的政策实验可以在其中以低得多的成本得到透彻检验。”《短期通货膨胀动态：理论和中国实证》一书贯彻了卢卡斯对宏观经济研究的建议，为构造具有中国特色的宏观经济政策“实验室”进行了有益探索。纵观全书，作者立足于短期通货膨胀动态理论的前沿发展，着眼于中国现实的通货膨胀问题，在深入考察、描述中国通货膨胀经验特征的基础上，从通货膨胀预期、通货膨胀持久性以及成本渠道三个方面逐步深入地考察了中国短期通货膨胀的动态特征。特别是，作者娴熟地运用了动态随机一般均衡建模、仿真方法以及宏观时间序列分析的前沿方法，对中国短期通货膨胀动态进行了富有启发性的刻画，具有重要的学术价值和政策参考意义。

第一，辨析了通货膨胀预期的时间坐标。通货膨胀的动态演变依赖于通货膨胀预期，预期在短期通货膨胀动态演变中发挥决定性作用。该书首次构造出最小距离估计量，对新凯恩斯主义菲利普斯曲线和粘性信息菲利普斯曲线进行了实证比较，并发现前瞻性因素在中国短期通货膨胀动态中发挥重要作用。

第二，确认了通货膨胀持久性的内在性。通货膨胀是否具有内在持久性对于货币政策制定具有重要意义。如果通货膨胀具有内在持久性，经济中的随机冲击就会引起通货膨胀持续地偏离其稳态均衡，通货膨胀对货币政策的敏感性也会降低，货币政策更会具有明显的滞后效应。通货膨胀持久性是中国通货膨胀动态过程表现出的重要经验特征，但通货膨胀是否具有内在持久性则需要细致的结构分析。该书利用新凯恩斯主义动态随机一般均衡模型以及广义矩估计方法对中国通货膨胀持久性进行了结构分析，并确认了其内在性。

篇5

[关键词]“试错法”改革 宏观经济微观基础 马尔可夫过程假说

〔中图分类号〕F015,F016〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-7326(2007)01-0069-06

一、引言

1978年以来我国宏观经济的基本背景是渐进的和全方位的经济转型。即使现在的汇率制度改革、金融体系改革、国有企业改革仍然在摸索和实践之中。我国经济体制改革沿用“试错法”（Trial and Error）的改革思路，但是“试错法”意味着改革者不能区分转型的长期影响和短期冲击。而很多经济现象长期和短期效应是相悖的（例如汇率贬值的J曲线效应、农业产量与农业基础设施投入的关系等），这必然造成改革者走很多弯路甚至错路。到了改革的深入阶段，这种情况尤其严重。就目前情况来说，国内争论的一个热点，就是我国的教育、医疗、社会保障体制改革是否是有效的，有人甚至说，这些改革总体上是失败的。以上问题的出现与对我国转型经济的研究现状不无关联。

目前关于转型经济的研究可以归类为三种方法。（1） 制度经济学分析，采用的是制度的比较静态分析方法，如Sachs、[1] Jefferson和Rawski、[2]吴敬琏。[3]（2） 微观领域的产业组织分析，主要采用静态博弈方法或厂商行为方法，如Tian、[4] Bai [5] 和Svejnar [6]( P243-254 ) 等。这两种方法的研究多采用静态和确定性分析，忽略了动态和不确定性的影响。经济人是前瞻性（forward-looking）的理性人，没有理由不对未来进行预期；另外在中国经济转型中，存在巨大的不确定性，如工资体制改革引起了收入的波动，以及教育和社会保障体制改革引起了支出的不确定性等。但它们与本文的主旨不同，这暂且不谈。（3） 宏观方面的结构性宏观经济分析及实证分析。其中，结构经济分析主要是利用国外现有理论直接构造结构性的宏观经济模型。但是这种方法肯定是误导的，甚至是错误的。这是因为，国外宏观经济理论建立的基础是完善的市场经济体制，这与我国从计划体制到市场体制的渐进转型有着本质的差别。例如大多数对人民币合意变动幅度的研究（Chou和Shih、[ 7 ] 张晓朴、[ 8 ] 林伯强[ 9 ] 等），主要是套用国外均衡汇率模型。但国外均衡汇率理论一般假定分析国家为小型开放经济、产品市场自由竞争和要素国内自由流动，而这三个假定在中国无一成立。实证分析方面主要是利用中国数据进行各种计量回归，有时在模型中考虑一些制度变量，如Cowgill[10]和Song[11]等。但是该做法在加入制度变量时十分主观；另外，即使我们能够确定那些制度变量会影响宏观经济，但对于这些制度变量如何进入模型，以及如何影响宏观经济这两个问题，我们仍然是不清楚的。

总体上，目前中国经济改革遇到了一些困难，这至少在部分上是中国经济研究在方法上落后而导致的。笔者认为，解决这个问题的根本办法是：首先对目前的“试错法”改革方式进行规范和科学的理论化和量化，然后阐述特定制度和转型背景下的我国宏观经济运行机制，最后，据此科学地设计制度转型的推进进程。宏观经济运行机制是现实经济人在一定约束条件下相互作用的经济实现，而对理性的经济人行为进行规范的描述，则又是科学地阐述我国宏观经济运行机制的前提。因此，解决（或至少部分解决）目前改革困境的出路在于：把现代宏观经济学的主流分析方法与我国经济转型的具体实践有机地结合起来，重新建立我国经济转型时期宏观经济的微观基础理论，再把微观研究运用到宏观经济分析。建立这样的理论或模型，会对我国宏观经济政策的制定和经济体制改革的安排起到重要的指南作用，这样的模型和方法本身在理论上也是对经济学的贡献。

二、为什么要分析转型时期宏观经济的微观基础

（一） 宏观经济的微观基础定义

所谓微观基础，应是指两个方面的含义，微观行为基础和微观制度基础。微观行为基础是指代表性的经济主体（通常假定是理性的）出于特定的动机（例如消费者追求效用最大化、厂商追求利润或企业价值最大化等公理化假定），在资源约束下进行决策、决策实施和事后学习等的行为，以及把这种行为理论化和模型化的方法；微观制度基础是指经济中现有的制度安排对微观经济主体行为的特定约束。则宏观经济的微观基础就应该是指：

“在经济中现有制度安排、资源和信息的约束下，理性的经济主体出于特定的动机而进行决策、决策实施和事后学习等的行为，以及把这种约束下的行为理论化和模型化的方法。”

（二） 微观基础的重要性

近年来，在国内外宏观经济学领域，加强微观基础研究的呼声愈加高涨。那么，在宏观经济领域，微观基础到底有多重要？

对此，不同的经济学家有着不同的看法。Snowdon等[12]对主流经济学派主要经济学家的访问表明，大多数经济学家倾向于认为微观基础十分重要，但并不代表宏观经济学的全部。微观基础研究的重要性表现在：首先，所有的宏观现象都是许多微观现象的加总；其次，没有这种研究工具，经济学就不再有许多内容，最终将演变成描述；最后，微观基础的研究能够揭示一般经济规律后面的深层次的渊源，使得我们对宏观经济的运行具有更深刻的理解。但这并不是说全部宏观经济学都必须从微观经济学基础出发，有很多像IS―LM模型等那样十分有用的模型，尽管这些模型并没有从单个单位出发并从此建立起来。

实际上，如果经济的结构稳定（例如完善的市场经济），政府的政策行为也具有一致性，一般性的经济理论加上经验性的研究可能已经可以满足一般的宏观经济分析需要。例如，就短期预测而言，一些实证模型，尤其是时间序列模型十分有用（Hanmilton）。[13]

（三）为什么要分析转型经济的宏观经济的微观基础？――“卢卡斯批评”的启示

尽管在发达市场经济条件下，微观基础研究并不能代表宏观经济学的全部，但是，微观基础对于研究转型经济中的宏观经济具有极其重要的意义。笔者认为，它代表了我国宏观经济研究唯一正确的方向。

为了说明这个问题，我们必须借鉴现代宏观经济理论的最新成果。在近几十年宏观经济学的发展中，可能最有影响力的就是所谓的“理性预期革命”，“卢卡斯批评”（Lucas critique） 是其中的一个重要部分。卢卡斯(Lucas)[14] 在其经典的论文中指出：政策制定和实施者行为方式的变动，如果不考虑结构性经济模型深层次参数（deep parameters），则计量经济研究（尤其是凯恩斯式的Tinbergen框架研究）就将不可避免地导致模型分析和预测的系统性失误。

对此，Lucas举了一个极好的例子：如果你看到我在克拉克大街上驾车向北行使，你就猜测几分钟后我仍在同一条大街上朝北走，那么你就获得了良好的（尽管不完全）预期的成功。但是你想预测如果克拉克大街关闭以后我的反应，那就应该想想我打算去哪里以及我另外可以选择的路线有哪些。这个例子生动地说明了决策问题的本质和微观基础研究的重要性：如果想知道在政策的一些变化下，人的行为可能怎样变化，那就有必要研究人们做出选择的方式。

“卢卡斯批评”主要是针对宏观经济政策制定者的行为方式而言的。它虽然深刻，但忽视了对经济主体赖以行为的制度背景的考虑。这可能是因为卢卡斯把分析建立在完善的市场经济体制下，因而不必要过分强调制度背景。但在我国全方位和渐进的改革中，经济制度一直处于深刻的变动中。这意味着传统理论借以发挥作用的最基本的条件也都得不到满足，更不用说政策制定者行为方式的变动了。可见，如果我们套用国外的模型来研究中国宏观经济，必然会导致模型的设定错误（specification error），而招致“卢卡斯批评”。而套用国外现有的理论直接构造中国的结构性宏观经济模型，正是当前研究我国宏观经济的主流方法之一。例如，刘小玄等[15]和Wang Xi[16]论证了在经济转型时期，由于特殊的晋升制度和“控制者收益”效应，我国国有经济经理人同时存在数量与效益的双重经营目标。而完全市场经济中的厂商一般被假定只具有利润这样的效益目标。这就意味着国有经济必然表现出异于完全市场导向厂商的特殊行为。此时，套用国外的厂商模型来分析国有经济行为，方法必然错误。王曦[17] 对中国货币需求函数的分析也得出了类似的结论。实际上，不单是国有经济行为与货币需求函数，类似的结论贯穿于中国宏观经济研究的各个方面。

传统理论和模型之所以有效，正是因为它们是从一定假定条件（制度稳定、市场竞争性等）下对经济主体进行微观分析的基础上得出的。而在我国，由于经济转型的作用，这些通常是合理的一般化假定条件都不能得到满足。生搬硬套西方现成模型分析中国经济在方法上是错误的，其结论会误导。

解决问题的唯一方法是，把现代经济理论和我国经济转型的特殊背景联系起来，重塑转型时期宏观经济的微观基础，建立推导真正符合我国宏观经济分析的理论和模型。

三、如何建立转型经济中宏观经济的微观基础

宏观经济学本身是一个充满争议的领域。由于经济现象十分复杂，经济学本身又同时具有社会科学和自然科学的双重特征，对同一经济现象会有不同视角的观察，因此出现了不同的学派。目前国际上代表性的主流宏观经济学派有：新古典学派，代表人物是R. Lucas，T. Sargent和R. Barro等；以及新凯恩斯学派，以N. Mankiw，O. Blanchard和S. Fischer等为代表。虽然其观点不同，但若深入考察其思想体系，我们会发现各个学派在分析思路上存在着相当的一致性，即首先是建立关于经济人行为的若干公理，然后通过一定的技术模型化经济人行为从而引出结论并指导政策。我们可以将其概括为公理化和逻辑化的分析方法。从这个角度看，转型时期宏观经济的微观基础问题就包括建立转型时期微观行为的公理化体系；通过一定的方法对经济人行为进行理论化并指导政策。逻辑化的分析方法通常与建模的技术相联系，可以直接向主流学派借鉴，这里暂且不谈。对经济人行为的公理化假说是微观基础分析的思想基础，它通常包含对经济人目标、预期和市场出清三个方面的先验论断。不同学派的假设不同，因而引至不同的结论。下面提出转型时期的公理化假说。

（一）特殊制度下的代表性的理性人假设

主流宏观经济学假定经济人是追求目标函数最大化的理性人，简称为理性人假说。

在经济学中引入理性人假说出于两种动因。一是所谓的“规范性”动因，即了解人们在既定情况下怎样合乎理性的行动是经济学的一个重要研究领域，这通常与讨论人们“应该做什么”的规范性研究联系起来。第二种动因涉及到能解释和预测实际行为的理模型运用的可能性，这属于“是什么”的实证性研究范畴。经济学家首先对理进行刻画，然后基于理分析实际行为。这一动因构成了一般均衡理论的主要基础。其理由是，尽管实际行为从原则上说可以采取任何形式，但有理由相信在大部分时候它可以被描述成是“理性的”。

在经济学思想史的发展上，将人类看成是在不懈地追求他们各自的私利，以代表理性人的最大化目标，是一种重要的观点。虽然有许多其它的动机（例如令人满意的和有界的理性）在人类的行为中可能是重要的，但是，追求个人利益最大化的强理性人假说，长期以来在刻画个人行为方面起了重大的作用。由于把理性人假说运用到经济学研究的方便和深刻性，“新古典学派”和“新凯恩斯学派”同时继承了理性人假说。

(注：相对于“新古典学派”比较一致的理论框架，“新凯恩斯学派”的观点显得有些庞杂，但一般认为，标准的“新凯恩斯学派”接受了理性人和理性预期假说。)

就转型经济而言，笔者认为，一般意义上的代表性的理性人假设可以用来分析转型经济中的宏观经济。首先，代表性的理性人假设可以被认为是一种最为方便的理论框架，能排除那些最明显的行为不协调。其次，经济学发展史证明，代表性的理性人假设是一个强有力的分析工具，可以使我们对宏观经济的运行具有更深刻的理解。最后，也是最重要的，我们这里强调的是一般意义上的理性人，是指在特有制度下追求个人利益最大化的代表性经济主体。在特有制度下，“个人利益最大化”并不完全等同于西方经济理论中的“消费者效用最大化”、“厂商利润最大化”和“政府福利最大化”，可能具有更特殊的形式。例如，前文已经说明，国有企业经理同时具有数量与效益的双重目标；又如，在人民币外汇市场上，由于市场信息的不完全和特殊的行政制度，对中央银行在外汇市场的操作员甚至汇率政策的决策者都倾向于维持汇率基本不变。此时，个人风险最小化是更合适和直接的假设。

（二）市场非出清的可能

持续的市场出清（continuous market clear）是指：理性经济主体根据已有信息进行最优反应的结果，造成了在每一个时点上，所观察到的经济现象都处于均衡状态；所有的观察结果都被视为是“市场出清”的，是经济主体按照他们所觉察到的价格做出的最优供求反应的结果。对此有一个形象的比喻：不可能在人行道上存在不被人拣起的10美元钞票。

新古典学派是市场持续出清假说最强硬的支持者，并且该假说可能是新古典主义最核心的部分。它意味着，价格和工资会以极快的速度调节到均衡点，不可能存在供求的脱节和非自愿的失业。理性人假说、理性预期、持续的市场出清再加上卢卡斯总供给曲线，构成了新古典的均衡经济周期理论。其政策含义包括：政策无效性的主张、反通货膨胀的零成本和“卢卡斯批评”等。“新古典学派”对于经济理论出色的演绎，也许加上一点修辞上的优势，(注：这主要得益于理性预期中的“理性”一词，因为没有人希望自己是“非理性”的经济学家。)使得它在20世纪70、80年代极其盛行，“凯恩斯主义”似乎注定要退出舞台。但是新古典主义断言反通货膨胀政策具有零成本和市场持续出清，当英国撒切尔政府和美国里根政府进行反通货膨胀的试验之后，两国经济深度的衰退似乎对新古典主义提出了相反的证据。这使得在20世纪80年代末和90年代，一些经济学家开始重新思考新古典经济学的公理化假说，尤其是持续的市场出清假说的可信性。在反对阵营中，新凯恩斯学派的经济学家成为主要的力量。

“新凯恩斯学派”面对“新古典主义”的挑战，开始着手重塑凯恩斯主义的微观基础。他们虽然接受了“新古典学派”理性人和理性预期的假设，但对持续的市场出清假设一直予以激烈的批评。他们认为，由于市场的不完全竞争、劳动的非同质性、信息的不对称和菜单成本（menu cost）的存在，以及关心公平的经济主体行为，使得价格和工资的调整存在名义的或实际的刚性（nominal and real rigidity）。刚性使得价格和工资不能足够迅速地调整以出清市场，于是名义和真实的需求和供给冲击将导致产量和就业巨大的真实效应。产量和就业对其均衡值的偏离是巨大而长久的，而且毫无疑问这种偏离对经济福利是有害的。政府因此要对经济采取干预的政策，并且这种政策干预是有效的。

在我国经济转型过程中，市场不可能连续出清，甚至不可能出清。经济体制改革以前，我国照搬前苏联集中计划的模式来管理经济，国有企业内部实行物资和原材料的计划调拨分配，财务上实行统支统收；银行系统也采用条块分割的方式来实行现金发行计划和贷款计划的数量性管理。在这种体制下，市场的作用被压缩到了最低点，市场非均衡占据了统治地位，很难想象会有持续的市场出清。经济转型之后，由于我国实行渐进的改革，市场经济体制尚未完善，因此整体经济中的持续市场出清也是不可能的。例如，我国到目前为止仍实行固定利率制度，货币市场不存在利率机制调整货币供求，更不用说快速的调整。

市场非出清的可能性意味着，在一些时候，我们必须利用非均衡分析方法来分析特定的问题。陈平等 [18} 对现阶段人民币汇率非均衡机制的分析是这方面的一个代表。

市场非出清的可能性还意味着，与“古典二分法”不同，名义冲击很可能对真实经济总量造成巨大和持久的影响。王曦等（2003）[19] 对我国货币市场实际运行态势的分析表明，我国货币市场的冲击作用具有波及性、永久性和持续性；货币市场失衡是普遍现象；宏观总量在向均衡的渐进调节过程中呈振荡性波动，存在超调现象。

（三）经济转型中的预期

理性预期（rational expectation）的思想最早可能起源于Muth，[20] 1961年他认为：“预期就是对未来事件有根据的预言，因此预期与相关经济理论的预言是基本一样的。”大约10年之后，新古典学派经济学家才正式将这个假说吸收到宏观经济研究中；随后，该假说开始被新凯恩斯学派经济学家采纳。理性预期是指在形成关于某一变量未来值的预期时，理性的经济主体会最有效地利用所有可以得到的该变量决定因素的信息。新古典和新凯恩斯学派经济学家一般使用的是理性预期的强形式，这与马思的假说相符，即认为：经济主体对经济变量的主观预期将同这些变量的客观数学条件期望一致，或者说理性预期不存在任何系统误差。如果在时期t要预测t+1时的变量Xt+1，则理性预期意味着：

Xet+1=E[Xt+1|It]

其中，It为时间t时的信息集。理性预期也可以表示为：

Xet+1=E[Xt+1| It]=Xt+1+εt+1

其中，ε为理性预期的误差，E[εt+1]=0，E[εt+1| It]=0。

E[εt+1]=0和E[εt+1| It]=0清楚地显示，理性预期不存在系统误差。

就笔者而言，理性预期的思想无疑是正确的。这首先是因为，如果我们采用了追求个人利益最大化的代表性的理性人假说，我们实际上就是假定，他（她）具有和真正的经济学家一样的分析和处理问题的能力。

(注：这个假定可能过强了，一个相对弱的解释是理性的经济主体可以从公开得到的专业经济学家的研究报告中获悉专业预测。)

这就是说，理性人没有任何理由不高效率地运用他（她）可以获得的公开的信息。其次，可以证明，很多其他的预期形式，例如适用性预期、外推型预期等，实际上都是理性预期的特例，是特殊随机过程下理性预期的特殊实现。但问题的关键是：在我国经济转型的背景下，经济人是怎样进行预期的？

四、“试错法”改革的随机过程表述

“试错法”经济转型，其含义是：改革者在推进下一步的改革时，除了大方向以外，其依据就是当前的改革推进程度。在数学上，如果可以把某些制度改革的推进想象为一个性的随机制度向量的变动，则该制度向量刚好具有随机过程中的马尔可夫性（Markov property：是指随机向量的下一期变动只与该向量的当前实现有关，与历史无关）。这就是本文要提出的假说――“试错法”改革的马尔可夫过程表述。为了使这个假说更有适用性，我们分别考虑了两种表述：

强形式：Xt+1=AXt+C+εt+1（1）

弱形式：Xt+1=AXt+C+μ(Zt)+εt+1 （2）

其中，X为制度向量， A为系数矩阵，C为趋势向量，ε为i.i.d.的白噪声，It为时间t时的信息集，函数μ(・)表示其他当前状态向量（Z）对改革推进的影响。由于μ(・)利用了额外的信息，因此式(2)的假设要弱于式(1)。弱形式的一个例子是我国政府在1988年宣布要进行“价格闯关”的情形，其中μ (・)表明了“政府宣布”的作用。

这种“试错法”的改革推进特点对经济主体的预期行为而言，就是他们缺乏或只具有很少的信息来预测未来。对式（1）和式（2）取条件期望，有：

预期强形式：E(Xt+1| It)=AXt+C （3）

预期弱形式：E(Xt+1| It)=AXt+C+μ(Ωt)（4）

式（3）表明，对改革推进的预期只与当前的改革安排有关，与改革的历史无关；式（4）虽然利用了当前改革推进的额外信息，但仍与历史无关。

以上分析说明，由于经济主体在预期时只使用了最近的信息，因此其预期表现出“短视（myopia）”的特征。

五、结语

在“试错法”的改革过程中，制度背景不同、经济结构不同导致了中国宏观经济殊的微观行为方式。此时，直接照搬主流宏观经济学的模型是误导的，必然遭受到“卢卡斯批评”，产生系统性错误。解决这个问题应从深层次着手，将主流宏观经济学的分析方法与中国经济转型的具体实践相结合，以重塑转型时期的中国宏观经济的微观基础。作为这个工作的第一步，我们重新定义经济转型时期的公理化假定，包括对“试错法”改革的马尔可夫过程表述、特殊制度下的代表性的理性人假设、市场非出清的可能以及理性预期假说。下一步的任务就是，针对具体问题，利用主流宏观经济学的分析技术展开分析。在这方面，我们任重道远。

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篇6

论文摘要：数学化成为经济学发展的主流趋势，实证化和专门化、研究领域的非经济化、假定条件的多样化、证伪主义的普遍化、案例使用的经典化、学科发展的边缘化、古典的均衡分析和现实的非均衡分析相互补充、理性预期和不确定性问题等趋势强化，博弈论的应用范围扩大，以及政府作为经济学研究对象和宏观经济学与微观经济学的联系得到共同重视。

20世纪经济学之所以产生诸多“革命”和理论创新，在很大程度上得益于其研究方法和角度的巨大变化。从某种意义上讲，研究方法的演变体现经济学的发展脉络。举其要者，研究方法的变化可归纳为以下十大趋势。

一、数学化成为经济学发展的主流趋势

经济学应用数学研究的专门化、技术化、职业化甚至到登峰造极的程度，使经济学更严密，表达更准确，思维更成熟。主要表现在以下三点：

第一，宏观计量分析法是最大贡献之一。诺贝尔奖获得者克莱因从上世纪50年代最早提出宏观经济计量模型，为宏观经济研究开辟新的视野。此后，随着大型计算机的诞生和使用，经济结构的各种参数得以推算出来，为制定政策提供依据。第一代计量经济学家的数理贡献在经济学方法论体系的整体性、严密性和形式化等方面发挥的巨大作用主要体现在宏观经济研究方面。中国经济学深受其影响。经济学理论与计量方法、计量模型，以及国民收入的核算体系紧密地结合在一起，使得宏观经济理论从未像现在这样更贴近现实、更具实用性和可操作性。

对比中国《经济研究》和《美国经济评论》，可以看到，自2002年开始，《美国经济评论》上刊登的应用计量经济学论文比重下降，而自2003年开始，《经济研究》上刊登的应用计量经济学的论文比重上升，开始超过《美国经济评论》。①

第二，计量经济学长足发展并成为经济学中一个极富魅力的分支，首先得益于统计学在经济学中的广泛使用，并最终成为构建计量经济学体系的一个重要基础。《1867-1960年美国货币史》是弗里德曼成功运用统计分析的一部经典性著作②，通过一系列的数据统计分析，得出货币数量的长期变化和实际收入的长期变化之间具有一种密切的相关性的结论，从而构建弗氏货币数量说。统计分析的运用不但支持计量经济学的发展，还大大推动诸如发展经济学、国际经济学、技术进步和产业结构等新的理论分野和发展。

但是，许多经济学家都激烈抨击滥用数学的现象。里昂惕夫在分析1972-1981年间发表在《美国经济评论》上各种文章的类型之后，指出“专业经济学杂志中数学公式连篇累牍，引导读者从一系列多少有点道理但却完全武断的假设走向陈述精确而却又不切实际的结论”。

二、越来越呈现出实证化和专门化趋势

实证化，是经济学研究和表述中，越来越注重对经济现象的因果联系进行客观的、不带有主观选择意味的研究。这是解决实际经济问题的迫切要求。这种趋势注重具体经济而非一般性经济问题的研究，注重经济政策而非经济理论研究。表现为经济学研究目的的实用性，也表现为现实经济问题对经济理论研究的实证要求。与这种趋势相关，整个西方经济学理论的发展过程也发生两次转换，即先是由重视对经济波动、就业和经济增长问题的研究转换到重视对财政赤字、通货膨胀、汇率变动和国际收支逆差问题的研究之后，又转换到重视对经济周期、经济增长问题的研究。

专门化倾向，是实证化研究深入发展的结果，也是借助日益丰富的分析工具而产生的结果。专门化倾向，是指在现代经济学的研究和表述方法方面，越来越多地使用一些特有的、非经济学家一般不使用的方法、分析工具和专业术语，以至于出现只有受过专门训练的人才能进行经济学研究和分析、才能够看懂经济学论文。于是，由实证化倾向而来的专门化倾向，通过分析手段的发展和丰富，在加强实证研究技术化倾向的同时，又逐渐脱离实证化。这一特征从凯恩斯主义宏观计量模型到货币主义和理性预期的动态模型，表现得越来越明显。从长期来看，实证化和专门化的倾向仍然在加强，但二者之间的距离却有加大的迹象。如非线性分析这类跨学科分析方法的引进，也许会引起经济学的较大变化。

三、均衡分析方法与非均衡分析方法并存的趋势

“新古典综合派”在召回凯恩斯以前传统的新古典微观经济学的同时，也在宏观分析方面大胆地恢复均衡分析方法。因为“凯恩斯革命”打破的主要是自由放任经济政策下市场自动均衡的实现和保持机制，而不是均衡分析方法本身。因此，新自由主义各派的经济理论，始终坚持均衡分析的方法。在宏观非均衡分析方面，成就最突出的是法国经济学家让-帕斯卡尔贝纳西、马林沃德，美国的霍瓦德和英国的波茨、温特等人，他们不仅提出一套和凯恩斯理论体系完全相容的宏观非均衡学说，而且运用这套理论对中央集权决策经济的非均衡问题进行分析。正是这些人的努力，使得当代西方经济学的分析方法得到进一步丰富和发展。尽管宏观非均衡分析方法不如均衡分析方法的影响普遍，但它无疑具有旺盛的生命力，其影响也在逐步扩大。

从广义上看，均衡分析方法和非均衡分析方法并没有本质上的差别，其不同点仅在于各自所涉及的均衡条件和水平的差异。值得注意的是，非均衡分析的研究对象更为现实一些，也更强调动态性。客观上，均衡分析和非均衡分析都是对经济现象某些方面的适当反映，二者虽有差别，但不是根本性的相互排斥，而是相互统一、相互补充的关系。

四、假定条件的多样化趋势

经济学家们不得不或放宽假设，或修改前提，或一反传统逆向假定，以构建和拓宽其研究领域，为重建和发展他们的理论，以反对和解释来自对方的理论。例如，经济人假定是微观经济学的核心，也是经济学的基石之一。在20世纪中，经济人假定的条件被不断地修改、拓展，甚至批评和攻击。凯恩斯经济学的诞生被一些学者认为是对经济人个体研究方法的最大“克服”，因为凯恩斯主义的基础和归宿都是围绕总供给与总需求等一系列“总量”关系而展开的。贝克尔拓展经济人假设，认为个人效用函数中具有利他主义的因素，这才是人类行为的一般性。鲍莫尔主张用“最大销售收益来代替最大利润的目标函数”，因为实证经验表明经理层的薪金与销售收益的关系大于它与利润的相关程度。公共选择学派提出的挑战是，经济人在追求个人利益最大化时，并不能得出集体利益最大化的结论，“阿罗定理”即可说明个人福利的简单加总不一定与社会福利一致。新制度主义认为经济人假定过于“简单化”，因为除物质经济利益以外，人还有追求安全、自尊、情感、地位等社会性的需要。

五、研究领域的非经济化趋势

经济学研究领域与范围开始逐渐超出传统经济学的范畴，分析的对象扩张到小至生育、婚姻、家庭、犯罪等，大至国家政治、投票选举、制度分析等。研究领域的这种“侵略”与扩张，被称之为“经济学帝国主义”。这取决于时代主题和研究角度的变化、个人兴趣和专业特长的不同。

六、强调理性、预期和不确定性问题的趋势

理性预期学派从通货膨胀问题入手，强调理性和预期的问题，并由此否定政府干预的有效性，这对凯恩斯主义形成较大冲击，也引起凯恩斯主义各派对理性和预期问题的重视。尽管在理性问题上各派未能取得共识，但关于预期的思想和方法的确渗入宏观经济学各流派之中。

七、学科交叉的边缘化趋势

经济学的大家族中又派生出许多交叉学科和边缘学派，例如，混沌经济学、不确定经济学、行为经济学、法律经济学、实验经济学等，百家争鸣，相得益彰。这取决于经济学家认识领域的拓宽和方法论的多元化，经济学与其他学科的交流和相互渗透得以大大加深，大量非经济学概念的引入使得当今的经济学与百年前相比已面目全非。八、证伪主义的普遍化趋势

证伪主义经济学方法论是实证主义方法论的一种逻辑延续。据统计，20世纪70-80年代的20年间，经济学界出版50多本经济学方法论的著作，其中几乎都和证伪主义有一定的联系，在1991年总结的当代经济学家达成的13点共识中，有7个和证伪主义有直接联系。布劳格在《经济学方法论》中将20世纪经济学方法演变史归纳为一句话：“证伪主义者，整个20世纪的故事”。实证主义和证伪主义是相互依存、相互促进的。新制度经济学方法论既是证实的又是证伪的,在某种程度上还兼有历史主义方法论的特点。

九、案例使用的经典化趋势

经济学中的“举例”，不仅已经发展到“经典化”的地步，而且在有些定理中不举例已不足以说明问题，甚至所举的案例已具有不可替代性。这种案例的惟一性，既简单明了、通俗易懂，又几十年上百年一贯制，代代相传。用案例阐明一个定理、寓意一个规律已经司空见惯，如“看不见的手”。

十、博弈论的应用范围扩大趋势

博弈论已延伸至政治、军事、外交、国际关系和犯罪学等学科，但其在经济学中的应用最为成功。博弈论研究的内容主要是决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及该决策的均衡问题。借助于博弈论这一强有力的分析工具，“机制设计”、“委托—”、“契约理论”等已被推向当代经济学的前沿。20世纪经济学及其研究方法的深化,还表现在：

1、第一次把政府作为经济活动的一个部门来对待。不仅将政府的经济活动纳入到宏观经济活动中，而且将政府的经济行为和经济政策作为能动的经济力量加以运用，使之成为影响和调节宏观经济活动与状况的重要机制之一。政府支出不断膨胀、效率低下是的恶果，其原因是存在“政府失灵”，因此，市场是解决问题的惟一选择。③

2、宏观和微观的联系得到宏观经济学和微观经济学的共同重视。

注释：

①成九雁、秦建华.计量经济学在中国的发展轨迹[J].经济研究，2005（04）：113-124.

②MaryS.Morgan，TheHistoryofEconometricIdeas，NewYork:CambridgeUniversityPress，1990.

③参见〔法〕亨利·勒帕日.美国新自由主义经济学[M].北京大学出版社，1985：118-150.

参考文献：

［1］〔英〕马克·布劳格.经济学方法论[M].北京:商务印书馆，1992.

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摘要：数学化成为经济学发展的主流趋势，实证化和专门化、研究领域的非经济化、假定条件的多样化、证伪主义的普遍化、案例使用的经典化、学科发展的边缘化、古典的均衡分析和现实的非均衡分析相互补充、理性预期和不确定性问题等趋势强化，博弈论的应用范围扩大，以及政府作为经济学研究对象和宏观经济学与微观经济学的联系得到共同重视。

20世纪经济学之所以产生诸多“革命”和理论创新，在很大程度上得益于其研究方法和角度的巨大变化。从某种意义上讲，研究方法的演变体现经济学的发展脉络。举其要者，研究方法的变化可归纳为以下十大趋势。

一、数学化成为经济学发展的主流趋势

经济学应用数学研究的专门化、技术化、职业化甚至到登峰造极的程度，使经济学更严密，表达更准确，思维更成熟。主要表现在以下三点：

第一，宏观计量分析法是最大贡献之一。诺贝尔奖获得者克莱因从上世纪50年代最早提出宏观经济计量模型，为宏观经济研究开辟新的视野。此后，随着大型计算机的诞生和使用，经济结构的各种参数得以推算出来，为制定政策提供依据。第一代计量经济学家的数理贡献在经济学方法论体系的整体性、严密性和形式化等方面发挥的巨大作用主要体现在宏观经济研究方面。中国经济学深受其影响。经济学理论与计量方法、计量模型，以及国民收入的核算体系紧密地结合在一起，使得宏观经济理论从未像现在这样更贴近现实、更具实用性和可操作性。

对比中国《经济研究》和《美国经济评论》，可以看到，自2002年开始，《美国经济评论》上刊登的应用计量经济学论文3比重下降，而自2003年开始，《经济研究》上刊登的应用计量经济学的论文3比重上升，开始超过《美国经济评论》。①

第二，计量经济学长足发展并成为经济学中一个极富魅力的分支，首先得益于统计学在经济学中的广泛使用，并最终成为构建计量经济学体系的一个重要基础。《1867-1960年美国货币史》是弗里德曼成功运用统计分析的一部经典性著作②，通过一系列的数据统计分析，得出货币数量的长期变化和实际收入的长期变化之间具有一种密切的相关性的结论，从而构建弗氏货币数量说。统计分析的运用不但支持计量经济学的发展，还大大推动诸如发展经济学、国际经济学、技术进步和产业结构等新的理论分野和发展。

但是，许多经济学家都激烈抨击滥用数学的现象。里昂惕夫在分析1972-1981年间发表在《美国经济评论》上各种文章的类型之后，指出“专业经济学杂志中数学公式连篇累牍，引导读者从一系列多少有点道理但却完全武断的假设走向陈述精确而却又不切实际的结论”。

二、越来越呈现出实证化和专门化趋势

实证化，是经济学研究和表述中，越来越注重对经济现象的因果联系进行客观的、不带有主观选择意味的研究。这是解决实际经济问题的迫切要求。这种趋势注重具体经济而非一般性经济问题的研究，注重经济政策而非经济理论研究。表现为经济学研究目的的实用性，也表现为现实经济问题对经济理论研究的实证要求。与这种趋势相关，整个西方经济学理论的发展过程也发生两次转换，即先是由重视对经济波动、就业和经济增长问题的研究转换到重视对财政赤字、通货膨胀、汇率变动和国际收支逆差问题的研究之后，又转换到重视对经济周期、经济增长问题的研究。

专门化倾向，是实证化研究深入发展的结果，也是借助日益丰富的分析工具而产生的结果。专门化倾向，是指在现代经济学的研究和表述方法方面，越来越多地使用一些特有的、非经济学家一般不使用的方法、分析工具和专业术语，以至于出现只有受过专门训练的人才能进行经济学研究和分析、才能够看懂经济学论文3。于是，由实证化倾向而来的专门化倾向，通过分析手段的发展和丰富，在加强实证研究技术化倾向的同时，又逐渐脱离实证化。这一特征从凯恩斯主义宏观计量模型到货币主义和理性预期的动态模型，表现得越来越明显。从长期来看，实证化和专门化的倾向仍然在加强，但二者之间的距离却有加大的迹象。如非线性分析这类跨学科分析方法的引进，也许会引起经济学的较大变化。

三、均衡分析方法与非均衡分析方法并存的趋势

“新古典综合派”在召回凯恩斯以前传统的新古典微观经济学的同时，也在宏观分析方面大胆地恢复均衡分析方法。因为“凯恩斯革命”打破的主要是自由放任经济政策下市场自动均衡的实现和保持机制，而不是均衡分析方法本身。因此，新自由主义各派的经济理论，始终坚持均衡分析的方法。在宏观非均衡分析方面，成就最突出的是法国经济学家让-帕斯卡尔贝纳西、马林沃德，美国的霍瓦德和英国的波茨、温特等人，他们不仅提出一套和凯恩斯理论体系完全相容的宏观非均衡学说，而且运用这套理论对中央集权决策经济的非均衡问题进行分析。正是这些人的努力，使得当代西方经济学的分析方法得到进一步丰富和发展。尽管宏观非均衡分析方法不如均衡分析方法的影响普遍，但它无疑具有旺盛的生命力，其影响也在逐步扩大。

从广义上看，均衡分析方法和非均衡分析方法并没有本质上的差别，其不同点仅在于各自所涉及的均衡条件和水平的差异。值得注意的是，非均衡分析的研究对象更为现实一些，也更强调动态性。客观上，均衡分析和非均衡分析都是对经济现象某些方面的适当反映，二者虽有差别，但不是根本性的相互排斥，而是相互统一、相互补充的关系。

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论文摘要：数学化成为经济学发展的主流趋势，实证化和专门化、研究领域的非经济化、假定条件的多样化、证伪主义的普遍化、案例使用的经典化、学科发展的边缘化、古典的均衡分析和现实的非均衡分析相互补充、理性预期和不确定性问题等趋势强化，博弈论的应用范围扩大，以及政府作为经济学研究对象和宏观经济学与微观经济学的联系得到共同重视。

20世纪经济学之所以产生诸多“革命”和理论创新，在很大程度上得益于其研究方法和角度的巨大变化。从某种意义上讲，研究方法的演变体现经济学的发展脉络。举其要者，研究方法的变化可归纳为以下十大趋势。

一、数学化成为经济学发展的主流趋势

经济学应用数学研究的专门化、技术化、职业化甚至到登峰造极的程度，使经济学更严密，表达更准确，思维更成熟。主要表现在以下三点：

第一，宏观计量分析法是最大贡献之一。诺贝尔奖获得者克莱因从上世纪50年代最早提出宏观经济计量模型，为宏观经济研究开辟新的视野。此后，随着大型计算机的诞生和使用，经济结构的各种参数得以推算出来，为制定政策提供依据。第一代计量经济学家的数理贡献在经济学方法论体系的整体性、严密性和形式化等方面发挥的巨大作用主要体现在宏观经济研究方面。中国经济学深受其影响。经济学理论与计量方法、计量模型，以及国民收入的核算体系紧密地结合在一起，使得宏观经济理论从未像现在这样更贴近现实、更具实用性和可操作性。

对比中国《经济研究》和《美国经济评论》，可以看到，自2002年开始，《美国经济评论》上刊登的应用计量经济学论文比重下降，而自2003年开始，《经济研究》上刊登的应用计量经济学的论文比重上升，开始超过《美国经济评论》。①

第二，计量经济学长足发展并成为经济学中一个极富魅力的分支，首先得益于统计学在经济学中的广泛使用，并最终成为构建计量经济学体系的一个重要基础。《1867-1960年美国货币史》是弗里德曼成功运用统计分析的一部经典性著作②，通过一系列的数据统计分析，得出货币数量的长期变化和实际收入的长期变化之间具有一种密切的相关性的结论，从而构建弗氏货币数量说。统计分析的运用不但支持计量经济学的发展，还大大推动诸如发展经济学、国际经济学、技术进步和产业结构等新的理论分野和发展。

但是，许多经济学家都激烈抨击滥用数学的现象。里昂惕夫在分析1972-1981年间发表在《美国经济评论》上各种文章的类型之后，指出“专业经济学杂志中数学公式连篇累牍，引导读者从一系列多少有点道理但却完全武断的假设走向陈述精确而却又不切实际的结论”。

二、越来越呈现出实证化和专门化趋势

实证化，是经济学研究和表述中，越来越注重对经济现象的因果联系进行客观的、不带有主观选择意味的研究。这是解决实际经济问题的迫切要求。这种趋势注重具体经济而非一般性经济问题的研究，注重经济政策而非经济理论研究。表现为经济学研究目的的实用性，也表现为现实经济问题对经济理论研究的实证要求。与这种趋势相关，整个西方经济学理论的发展过程也发生两次转换，即先是由重视对经济波动、就业和经济增长问题的研究转换到重视对财政赤字、通货膨胀、汇率变动和国际收支逆差问题的研究之后，又转换到重视对经济周期、经济增长问题的研究。

专门化倾向，是实证化研究深入发展的结果，也是借助日益丰富的分析工具而产生的结果。专门化倾向，是指在现代经济学的研究和表述方法方面，越来越多地使用一些特有的、非经济学家一般不使用的方法、分析工具和专业术语，以至于出现只有受过专门训练的人才能进行经济学研究和分析、才能够看懂经济学论文。于是，由实证化倾向而来的专门化倾向，通过分析手段的发展和丰富，在加强实证研究技术化倾向的同时，又逐渐脱离实证化。这一特征从凯恩斯主义宏观计量模型到货币主义和理性预期的动态模型，表现得越来越明显。从长期来看，实证化和专门化的倾向仍然在加强，但二者之间的距离却有加大的迹象。如非线性分析这类跨学科分析方法的引进，也许会引起经济学的较大变化。

三、均衡分析方法与非均衡分析方法并存的趋势

“新古典综合派”在召回凯恩斯以前传统的新古典微观经济学的同时，也在宏观分析方面大胆地恢复均衡分析方法。因为“凯恩斯革命”打破的主要是自由放任经济政策下市场自动均衡的实现和保持机制，而不是均衡分析方法本身。因此，新自由主义各派的经济理论，始终坚持均衡分析的方法。在宏观非均衡分析方面，成就最突出的是法国经济学家让-帕斯卡尔贝纳西、马林沃德，美国的霍瓦德和英国的波茨、温特等人，他们不仅提出一套和凯恩斯理论体系完全相容的宏观非均衡学说，而且运用这套理论对中央集权决策经济的非均衡问题进行分析。正是这些人的努力，使得当代西方经济学的分析方法得到进一步丰富和发展。尽管宏观非均衡分析方法不如均衡分析方法的影响普遍，但它无疑具有旺盛的生命力，其影响也在逐步扩大。

从广义上看，均衡分析方法和非均衡分析方法并没有本质上的差别，其不同点仅在于各自所涉及的均衡条件和水平的差异。值得注意的是，非均衡分析的研究对象更为现实一些，也更强调动态性。客观上，均衡分析和非均衡分析都是对经济现象某些方面的适当反映，二者虽有差别，但不是根本性的相互排斥，而是相互统一、相互补充的关系。

四、假定条件的多样化趋势

经济学家们不得不或放宽假设，或修改前提，或一反传统逆向假定，以构建和拓宽其研究领域，为重建和发展他们的理论，以反对和解释来自对方的理论。例如，经济人假定是微观经济学的核心，也是经济学的基石之一。在20世纪中，经济人假定的条件被不断地修改、拓展，甚至批评和攻击。凯恩斯经济学的诞生被一些学者认为是对经济人个体研究方法的最大“克服”，因为凯恩斯主义的基础和归宿都是围绕总供给与总需求等一系列“总量”关系而展开的。贝克尔拓展经济人假设，认为个人效用函数中具有利他主义的因素，这才是人类行为的一般性。鲍莫尔主张用“最大销售收益来代替最大利润的目标函数”，因为实证经验表明经理层的薪金与销售收益的关系大于它与利润的相关程度。公共选择学派提出的挑战是，经济人在追求个人利益最大化时，并不能得出集体利益最大化的结论，“阿罗定理”即可说明个人福利的简单加总不一定与社会福利一致。新制度主义认为经济人假定过于“简单化”，因为除物质经济利益以外，人还有追求安全、自尊、情感、地位等社会性的需要。

五、研究领域的非经济化趋势

经济学研究领域与范围开始逐渐超出传统经济学的范畴，分析的对象扩张到小至生育、婚姻、家庭、犯罪等，大至国家政治、投票选举、制度分析等。研究领域的这种“侵略”与扩张，被称之为“经济学帝国主义”。这取决于时代主题和研究角度的变化、个人兴趣和专业特长的不同。

六、强调理性、预期和不确定性问题的趋势

理性预期学派从通货膨胀问题入手，强调理性和预期的问题，并由此否定政府干预的有效性，这对凯恩斯主义形成较大冲击，也引起凯恩斯主义各派对理性和预期问题的重视。尽管在理性问题上各派未能取得共识，但关于预期的思想和方法的确渗入宏观经济学各流派之中。

七、学科交叉的边缘化趋势

经济学的大家族中又派生出许多交叉学科和边缘学派，例如，混沌经济学、不确定经济学、行为经济学、法律经济学、实验经济学等，百家争鸣，相得益彰。这取决于经济学家认识领域的拓宽和方法论的多元化，经济学与其他学科的交流和相互渗透得以大大加深，大量非经济学概念的引入使得当今的经济学与百年前相比已面目全非。八、证伪主义的普遍化趋势

证伪主义经济学方法论是实证主义方法论的一种逻辑延续。据统计，20世纪70-80年代的20年间，经济学界出版50多本经济学方法论的著作，其中几乎都和证伪主义有一定的联系，在1991年总结的当代经济学家达成的13点共识中，有7个和证伪主义有直接联系。布劳格在《经济学方法论》中将20世纪经济学方法演变史归纳为一句话：“证伪主义者，整个20世纪的故事”。实证主义和证伪主义是相互依存、相互促进的。新制度经济学方法论既是证实的又是证伪的,在某种程度上还兼有历史主义方法论的特点。

九、案例使用的经典化趋势

经济学中的“举例”，不仅已经发展到“经典化”的地步，而且在有些定理中不举例已不足以说明问题，甚至所举的案例已具有不可替代性。这种案例的惟一性，既简单明了、通俗易懂，又几十年上百年一贯制，代代相传。用案例阐明一个定理、寓意一个规律已经司空见惯，如“看不见的手”。

十、博弈论的应用范围扩大趋势

博弈论已延伸至政治、军事、外交、国际关系和犯罪学等学科，但其在经济学中的应用最为成功。博弈论研究的内容主要是决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及该决策的均衡问题。借助于博弈论这一强有力的分析工具，“机制设计”、“委托—”、“契约理论”等已被推向当代经济学的前沿。20世纪经济学及其研究方法的深化,还表现在：

1、第一次把政府作为经济活动的一个部门来对待。不仅将政府的经济活动纳入到宏观经济活动中，而且将政府的经济行为和经济政策作为能动的经济力量加以运用，使之成为影响和调节宏观经济活动与状况的重要机制之一。政府支出不断膨胀、效率低下是的恶果，其原因是存在“政府失灵”，因此，市场是解决问题的惟一选择。③

2、宏观和微观的联系得到宏观经济学和微观经济学的共同重视。

注释：

①成九雁、秦建华.计量经济学在中国的发展轨迹[J].经济研究，2005（04）：113-124.

②MaryS.Morgan，TheHistoryofEconometricIdeas，NewYork:CambridgeUniversityPress，1990.

③参见〔法〕亨利·勒帕日.美国新自由主义经济学[M].北京大学出版社，1985：118-150.

参考文献：

［1］〔英〕马克·布劳格.经济学方法论[M].北京:商务印书馆，1992.

篇9

【关键词】通货膨胀，货币政策，宏观经济

前言：通货膨胀是经济发展过程中的常见问题，而正确的使用货币政策工具，可以使宏观经济的发展具备一定的稳定性特点。当前，对通货膨胀的研究局限于动态结构的状态下，而货币政策工具的选用非常容易受到宏观经济发展的影响。因此，对三者进行科学的协调，是很多经济研究领域重视的问题。

一、通货膨胀预期、货币政策工具选取同宏观经济稳定的重要关系

（一）三者研究具备较强的联系程度

进入21世纪，我国经济运行摆脱了改革开放初期以“高增长、高通货膨胀、高波动”为特征的大起大落局面，进入“高增长、低通货膨胀、平稳化”的轨道，无论从水平还是波动幅度来衡量，我国通货膨胀处于由高向低转变的态势。但另一方面通货膨胀的持续性或者惯性仍然较高。长期形成的通货膨胀持续性特征，现阶段劳动力、资源能源约束和流动性过剩形成的通胀环境，都对我国的货币政策构成一定挑战。随着通货膨胀问题的出现，货币政策必须进行调整，可以根据中介目标的状态，对信贷机制实施良好的控制，使通货膨胀问题的处理能够具备更强的现代性特点。对通货膨胀问题的分析，可以根据货币供应体系的基本模式进行推进，使宏观经济的管理可以更好的利用经济发展的有利条件实现通货膨胀问题的解决。要根据经济数据的波动情况，对未来一段时期的宏观经济发展规律进行判断，使经济的发展趋势能够得到良好的控制。要按照货币政策工具的使用过程，对经济发展的横轴进行判断，以便宏观经济可以更好的根据横轴的状态进行调节。可以按照信贷量的具体情况，对宏观经济稳定性受到的影响进行分析，以便通货膨胀问题的分析可以更好的提升经济增长质量。可以在通货膨胀问题的演变过程中，对相关经济数据的峰值情况进行统计，使货币的供应可以同研究方案实现统一。如果在进行研究的过程中能够使用经济危机方面的理论进行支持，则可以按照正规金融活动的模式，对通货膨胀的构成要素实施判断，并将收集到的数据进行研究，使宏观经济影响因素的分析能够更加准确。

（二）货币政策工具对调整通货膨胀具有重要作用

在分析货币政策工具的过程中可以按照信贷冲击的模式对货币政策工具使用的科学性进行判断，使货币政策的制定和推行能够更具针对性。可以对货币政策执行过程中的因素实施了解，使货币政策能够根据宏观经济的发展需要进行发展方案的制定。在分析的过程中，货币政策会成为影响宏观经济波动状态的首要因素，如果能够正确的实施货币政策的调节，将使得宏观经济在增长的过程中可以更好的保证经济政策的平稳性。货币政策的研究还能够使宏观经济的波动状态受到影响，如果货币政策在调整的过程中可以对信贷投放状态进行研究，则可以使宏观经济以较为缓慢的形式变换到正常的状态，使宏观经济的整体运行模式能够更加健康。

二、处理通货膨胀预期、货币政策工具和宏观经济稳定关系的建议

（一）提升对通货膨胀基础性因素的研究

在进行通货膨胀预期分析的过程中，可以按照货币政策工具使用过程中的问题，对影响宏观经济的主要因素实施了解，可以按照分析的基本方法，对三类主要因素的协调关系进行明确，使未来的宏观经济调整工作能够具备充足的实践经验。可以按照央行机构的指示情况，对外汇体制改革环节实施了解，使外汇体制改革可以更好的适应利率的变化情况，如果能够对现有的市场模式做出正确的调整，可以按照宏观经济发展过程中的要素，对经济的调控技能实施了解，使通货膨胀问题可以得到根本性转变。要根据复杂状态下的宏观经济调节基础，对经济波动状态实施有效的研究，通过通货膨胀的影响深度，进行宏观经济复杂性的控制，使宏观经济可以更好的利用外汇资源进行稳定性修补。要根据当前通货膨胀的严重性，对宏观经济的调控性能进行研究，如果能够保证对通货膨胀问题实施有效的控制，则需要根据货币紧缩的状态对宏观经济实施调控方案的更正，使宏观经济可以在更小的波动周期内实现影响力的提升。

（二）加强对货币政策合理性的分析研究

在进行货币政策工具研究的过程中，可以根据货币投放的需要，对宏观经济的具体投放规模进行研究，使货币政策工具的使用可以符合货币投放的时机。要根据货币政策工具调整过程中的收缩状态，对影响货币投放风险的因素进行控制，使货币的投放具备更强的准确性。要根据货币当前的汇率情况，对货币运行过程中的供给状态进行研究，以便货币能够更好的通过浮动政策的调节实现汇率的有效控制。可以加强对货币政策的出口途径分析，通过固定时期的货币政策状况，对货币的供给机制进行调整，以便货币的运转数量可以更好的实现调整。在进行信贷投放研究的过程中，要按照信贷投放的具体机制，对提升信贷投放质量的因素实施了解，以便信贷的投放环节可以更好的适应货币供给的需要，促进货币政策供给科学性的提高。

结论：通货膨胀问题很容易导致经济发展的稳定性受到影响，在实施货币政策工具选用的过程中，如果能够保证选用的正规性，则可以对宏观经济的稳定性进行维护，深入的研究通货膨胀问题与经济稳定性的关系，对提升经济发展质量至关重要。

参考文献：

[1]李津燕.后危机背景下控制通货膨胀预期的思考[J].大江周刊：论坛，2010（03）.

[2]王超.强化通货膨胀预期管理的短期措施[J].经济研究参考，2010（70）.

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【关键词】经济周期；经济增长；通货膨胀

一、引言

宏观经济学主要讨论经济社会中总体经济的运行，一国经济运行主要包括三大类问题：经济增长问题、经济波动问题和经济政策问题。经济的增长主要是指社会中劳动力的收入增加，创造就业机会。经济的波动问题主要是指存在的工人失业问题和物价上涨的通货膨胀问题。经济政策问题主要是指政府能否对经济出现的波动进行干预，通过制定相关的财政政策和货币政策，熨平经济的波动，从而改善经济的运行。微观经济学和宏观经济学相互联系和补充，微观经济学主要研究的内容是以微观的个体活动为研究对象，在社会资源总量既定的情况下，个体在进行经济活动目的是实现自身利益的最大化，研究个体的所采取的行为，根据经济活动的后果说明市场机制如何实现社会中各种资源的最优配置。宏观经济学是从宏观层面在社会中资源配置方式既定的情况下研究经济中各相关总量的决定及其变化。微观经济学研究的对象是个体经济活动的参与者所采取的经济行及其造成的后果，主要对市场机制下各种资源的有效配置问题。微观经济学是基于价格理论，通关观察商品价格的波动，利用个量分析的方法对个体经济行为进行研究。

宏观经济学主要研究社会总体的经济行为及其后果，侧重讨论社会资源的充分利用问题。宏观经济学主要依靠的理论是国民收入决定理论，研究的方法是总量分析。宏观经济学主要包括三类经济模型，其中分析经济增长的模型，以及反映经济波动的长期总供给和总需求模型和短期总供给——总需求模型。经济增长模型研究的核心内容主要包括经济社会中资本的历史性积累和技术进步，经济增长的源泉和各国增长率差异造成的原因，以及分析要素投入的积累和技术进步对提高生活水平产生的影响。总供给—总需求模型主要研究经济社会中物价的波动对产出造成的影响，总供给水平是指经济社会在资源和技术条件不变的条件下，经济能偶生产的商品产出量。总需求水平是经济社会对商品消费、政府进行投资、政府采购以及商品出口的需求水平。长期总供给曲线是垂直的，与社会中价格水平无关，取决于生产能力提高，其中价格水平取决于总供给曲线和总需求曲线的相互作用。短期中总供给曲线是水平的，是指在技术水平一定的情况下，就业机会充裕，不存在失业，经济社会提供商品的数量保持不变。

二、宏观经济周期与理论经济

周期是指国民收入波动获经济总量波动，总体经济活动存在交替型的扩张和收缩的过程。在现代社会中经济周期的波从主要衡量指标是经济增长率的上升和下降，而不是经济总量的上下起伏。一个完整的经济周期主要包括四个阶段，繁荣、衰退、萧条和复苏。在繁荣阶段经济得到不断提升，通过发展到达顶峰。衰退阶段主要是指当经济社会达到繁荣阶段的顶峰时，经济社会趋于平衡的状态，当经济处于收缩阶段时，才是正是处于经济的衰退阶段。在周期中萧条阶段，经济出现急剧的收缩和下降，经济活动很快从最高点下滑到最低点。

在复苏阶段，经济活动开始由低估逐渐上升，经济中的活动量不断提高，随着经济活动的不断进步经济周期慢慢趋向繁荣。经济增长理论一国国民收入增长的理论，代表国家总产量的增加，战后经济增长理论主要分为三个主要时期：第一个时期是20世纪50年代，这一时期主要研究内容是建立各种经济增长模型，主要包括哈罗德-多马模型、新古典增长模型和内生增长模型。第二个时期是20时期60年代，这一时期主要定量分析研究各种要素对经济增长的影响程度，需求经济增长的途径。第三个阶段是20世纪70年代之后，主要研究经济增长的极限。

三、宏观经济中的通货紧缩和膨胀

通货紧缩是指经济社会中流动的货币供给量小于社会需求量而导致一般物价水平的持续下跌。从本质上而言，通货紧缩属于货币现象，通货紧缩在实体经济中主要反映在总需求相对于总供给的偏离，即实际经济增长率相对于潜在经济增长率的偏离。当实际增长率持续小于潜在的经济增长率时，总需求持续小于总供给，经济就会出现通货膨胀的现象。通货紧缩往往与经济衰退相伴随，主要表现在投资的机会减少和投资所带来的边际收益降低，属于实体经济的现象。

因为投资收益降低造成银行信用的紧缩，信贷增长缺乏动力，货币供给量增长持续下降，消费者的需求和投资积极性降低，企业生产能力降低，非自愿失业增加，社会中消费者的收入继续放慢，经济市场发展较缓慢，因此通货紧缩也是一种普遍的经济现象。通货膨胀主要是指社会中一般物价水平的普遍提高，因为中央银行发行的货币超过为支付商品流动所需要实际货币量，进一步引起货币的贬值现象。纸币发行量不能超过所代表的金银货币量，一旦超过所代表的金银货币量就会出现货币的贬值进而引起货币价值降低，物价上涨从而出现通货膨胀。通货膨胀在金银流动的经济社会中不会发生，只有在纸币流动的社会中才会可能出现。因为金银货币本身具有储藏价值的功能，由于本身具有使用的价值，因此可以自发地调节流动中的货币量，从而使得金银货币供给量与商品流动所需要的货币量相适应。因为纸币不具备储藏价值，自身也不具备价值，当纸币发行量过多，从而超过市场中金银货币量，从而出现货币贬值，物价水平持续上涨出现通货膨胀现象。

参考文献

[1]钟春平，田敏.预期、有偏性预期及其形成机制：宏观经济学的进展和争议[J].经济研究.2015(05).

[2]陈雨露.重建宏观经济学的“金融支柱”[J].国际金融研究.2015(06).

篇11

摘 要：本文运用K-L信息量法对经过处理的指标进行分类，确定先行、一致、滞后的三大指标组。编制合成指数，构建云南省的宏观经济运行监测指标体系，以此对云南省的宏观经济运行提供新的研究方法和视角。

关键词：宏观经济；监测体系

经济景气指数分析就是用经济变量之间的时差关系指示经济景气动向，对于建立的预警指标体系的20个指标到达其波动峰值的平均时间，描绘出宏观经济波动在不同的经济部门活动的规律，政府决策部门借助宏观监测指标体系，加强对经济的前期指导和管理，因此其在宏观经济调控中具有很实际的应用。

一、云南省宏观经济景气指数的动态分析

针对云南省10多年的经济运行状况，采用K-L信息量法，对经济运行走势进行预测和动态分析。

K-L信息量方法可以给出经济指标先行、迟行期数。该方法首先是对每个经济指标在时间上相对于基准指标前后移动18个单位时间，计算这些指标的K-L信息量Ki（i=-18，-17，…，-1，0，1，…，17，18），-i表示先行i个月；+i表示迟行i个月。从中选出一个minKi，其相对应的移动月数i为该指标与基准指标最接近的先行、迟行月数。若两个经济周期时间序列之间存在相关量，求得最大的时差相关系数。这样确定两个变量之间的时差关系，变量的性质（先行、一致、迟行）也就随之确定。

rj=∑（xj-）（yj-）/∑（xj-）2（yj-）2 （1）

其中：rj为时差相关系数；j为时差期数。在rj值中，选择maxrj，其相对应的移动月数为j。经过对Ki，rj的综合分析比较，分别计算出先行、一致和迟行扩散指数的移动月数。从表1看出，先行扩散指数先行于一致扩散指数7个月，迟行扩散指数迟行6.5个月左右。

表2宏观经济运行的景气指标体系。对权重的计算方法采用的定量统计法，表2共有20个指标其先行、一致、迟行指标分别为5、7、8个，分别用指标分类数的指标个数除以总数再取百分比，即指标分类数的权重比。平均循环长度是利用云南省近10年的月度数据走势图的各个峰值以谷到谷为时间周期取平均值得到。

二、云南省宏观经济预警模型的建立

采用分散指数（ffussion Iedex），即是把保持上升指标的动向看成是景气波及、渗透的过程，并用于景气转折点的预测，把握对经济的波及过程以及变动幅度的相对大小，给出数量标志。

对于属于三类指标的序列，令当月之值与以前之值相比较，若前者大于后者则记为“+”号，反之记“-”号，若不增不减为0.5个“+”号，分别计算三类指标各自的“+”号占本组序列数的百分比，求出三类指标组的分散指数，其求法如下：

分散指数=（扩张序列数）/（采用序列数），公式表达为

分散指数=∑Ni=1XiFi/∑Nj=1YjEj （2）

对其取百分比，如果第i个为扩张指数，Xi=1；否则Xi=0，Fi为第i个扩张指标的权重，Yj为采用序列数，Ej为采用序列数的权重。

三、模型研究结论

根据分散指数的计算方法知，分散指数在0～100变化，但分散指数在50这一点具有特别意义：

1.由50逐步上升到100时，表明经济活动在总体上处于扩张状态，即景气上升阶段；反之亦然。

2.由0逐步放大到50时，经济处于不景气状态，但经济形势在向扩张方向运动；反之亦然。

3.50表明经济景气处于局面转折点，其中从大于50下降到50时的转折为峰，反之为谷。因此，50称为景气峰谷线。

4.区间为40～60时，分析认为是经济景气的合理区间，而考虑云南地区经济快速发展的需要，将50～70区间定义为云南省经济景气的合理区间。

四、实证结果

采集云南省2000-2013年的如表2的三类指标数据进行模型的实证运算，根据前面的分散指数计算公式，求出云南省宏观经济的分散指数值，如表3所示。计算出三类扩散指数的综合得分，以此判断出云南省的宏观经济的景气指数，进一步可以得出云南省经济运行趋势。

五、对策建议

（一）深化统计行政体制改革，提高运行分析质量和效益

云南统计局加快统计制度方法改革，提高数据的适用性，拓展统计领域，广泛应用大数据，为监测和评估经济景气指数体系的发展和完善提供信息和依据。

（二）建设云南特色新型智库

制定有效规制，形成智库思想市场“培育”与“规制”相辅相成的两翼，共同构建云南特色新型智库思想创新与有效管理的机制，为实现中国经济发展提供坚强的智力支持和决策依据。

（三）加快政府统计系统对内对外交流和走出去步伐

随着统一的国民经济核算制度的建立、分地区数据可获得性和数据质量的提高，云南省应及时调整统计监测制度和制度，逐步加大数据频率，加强与其他省份合作交流，学习国外先进的统计技术，及时提供高效、真实的统计信息。

（四）强化景气指数分析及宏经运行分析宣传

将景气指数宣传教育工作与全市目标工作同步规划、同步部署、同步推进、同步考核，并将其融入到市委市政府、各县（市）区和职能部门工作中，积极开展多层次、多领域的经济景气指标体系规范宣传。

（作者单位：云南财经大学经济研究院）

参考文献：

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——以简单国民收入决定动态模型为例

丁琰鋆

（武汉大学经济与管理学院湖北武汉430072）

摘要：经济仿真是近年来兴起的一种经济研究方法。目前运用经济仿真实验来辅助初级宏观经济学教学已经具备了可行性。在运用经济仿真实验辅助教学时，要做好教学目标分析、教学知识背景准备、实验模块制作准备等前期准备工作，在此基础上，按照引入问题——演示实验模块——学生自主学习——组织学生进行协作和讨论——进行强化练习等步骤来实施实验教学。这种教学方法可以在一定程度上克服其他教学方法的一些不足之处，适应高等教育在新形式下对教学新要求的需要，符合授课对象的认知规律，也适应初级宏观经济学课程的教学特点。

关键词 ：经济仿真实验；初级宏观经济学；可行性

中图分类号：G642.0文献标识码：Adoi：10.3969／j.issn.1665－2272.2015.16.030

经济仿真是近年来兴起的一种经济研究方法，它是指以现实世界中的经济环境和经济人行为的特点为原型，将经济系统抽象成为程序模型，在计算机中进行运算，模拟现实经济运行的方法。仿真技术应用于教育中，是仿真技术发展应用的一个重要方面。现在，各个学科的教学都有相关的仿真教学软件和实验室。但是，目前在我国经济学教学中，应用的仿真实验的还不多，主要局限于证券市场、议价行为、拍卖行为、公共产品、演化经济理论和产业组织理论等方面，特别是对在初级宏观经济学教学中运用仿真实验的研究还非常缺乏。笔者认为，经济仿真这一崭新的研究方法可以在初级宏观经济学教学中发挥积极作用。

1运用经济仿真实验辅助初级宏观经济学教学的含义和可行性

1.1运用经济仿真实验辅助初级宏观经济学教学的含义

运用经济仿真实验辅助初级宏观经济学教学就是一种根据初级宏观经济学的相关理论建立模型，运用计算机技术及软件进行基础性模拟分析，以此来辅助教学的方法。运用经济仿真实验辅助初级宏观经济学教学有两点需要明确：

第一，运用经济仿真辅助经济学教学与经济实验辅助经济学教学有显著区别。经济仿真与经济实验都是当前经济学研究的新思路、新方法。经济实验所要做的主要是在可控的实验环境下，针对某一经济现象，通过控制某些条件（假设）来改变实验的环境或规则，并观察实验对象的行为，分析实验的结果，以检验、比较和完善经济理论并提供政策决策的依据。经济实验的特点是以真实的人作为实验对象，因而在实验中可以涵盖人的一切特性，只要实验规则设计得当，在实验中可以基本复制真实经济环境中的人的行为特点，因此，它比较适于组织一些与人类智能与偏好相关的微观经济实验。相比之下，经济仿真理论的重点是如何在计算机中模拟经济系统的复杂性。与人脑相比，计算机具有高运算速度和高存储容量两大特点，所以在经济仿真模型中可以实现一些多主体多周期的大型实验，尤其在宏观经济研究领域和假设较为严格的理论模型方面，更显优势。这就决定了运用两者辅助经济学教学也存在显著的区别：经济实验更适合用于在微观经济领域，利用实验室模拟经济环境，让学生充当经济中的参与人，从而亲身体验经济学教材中所分析的各种现象，此时学生会对所教授的内容有更深刻的认识；而经济仿真实验则更适合用于在宏观经济领域，利用仿真软件，对采集的现实经济运行的数据或模拟设计的数据进行整理、建立模型并加以分析，从而深化对宏观经济理论（模型）条件、结构及结论的认识。

第二，运用经济仿真实验辅助初级宏观经济学教学与运用仿真实验辅助应用经济学教学有显著区别。运用仿真实验辅助应用经济学教学属于让学生了解实际中的实务流程性质的“模拟系统”等类型的实验教学，此类实验教学是在计算机上装有各种实际中使用的系统，其作用是让学生了解实际中的实务操作流程，例如，外贸仿真教学、会计仿真教学等。而运用经济仿真实验辅助初级宏观经济学教学主要目的不在于模拟实务操作流程，而在于将经济数学模型转化为经济实验模型，通过对模型结果的分析深化学生对模型的认识。

1.2经济仿真实验在初级宏观经济学教学中运用的可行性

目前运用经济仿真实验来辅助初级宏观经济学教学已经具备了可行性：第一，宏观经济模型可以用经济仿真的方法在计算机上得到实现。宏观经济模型是否能够用经济仿真的方法在计算机上得到实现是经济仿真实验能否在初级宏观经济学教学中运用的前提条件。第二，随着经济管理学科也需要实验的理念得到认同，经济管理类专业实验室建设经历了较快的发展，这为开展经济仿真实验提供了良好的硬件条件。第三，师生计算机操作水平和英语水平快速提高，这使得高校师生只需要经过短时间的训练就完全可以熟练地使用简单的经济仿真软件，这也为将经济仿真实验引入教学提供了可能。第四，软件资源丰富且开发和操作简单。随着计算机技术和软件水平的不断提高，各类仿真软件不断的升级更新，更加智能化、真实化的软件不断涌现。目前可供使用的的经济仿真软件也十分丰富，较为流行的有Swarm、Repast、Ascape、LSD等。初级宏观经济学中的模型大多比较简单，一般而言，实验模块的制作可以由任课教师独立完成。某些相对复杂的实验模块的制作可以由任课教师与专业人员的合作来实现的。而且，这些软件大多操作简单，在教师制作好经济仿真模块后，学生对仿真模块进行参数设置的实验程序也十分易于掌握。

2运用经济仿真实验辅助初级宏观经济学教学的步骤

本文以简单国民收入决定动态模型和乘数—加速数经济周期模型为例，说明怎样在初级宏观经济学教学中使用经济仿真软件LSD5.9进行实验教学。

2.1实验教学的前期准备

2.1.1教学目标分析

在进行实验之前，要首先对初级宏观经济学课程及各教学单元进行教学目标分析，以确定当前所学知识的“主题”，围绕“主题”展开整个教学设计，并确定经济仿真实验在学习当前“主题”过程中所起的作用。在本案例中，学生应掌握国民收入决定的基本方法、均衡条件以及影响均衡国民收入的因素，理解这些因素的变动对均衡国民收入的乘数效应以及乘数效应发挥作用的条件。

2.1.2教学知识背景准备

简单国民收入决定模型这一章内容较多，大约需要9个课时才能完成，而一般而言，一个完整的经济仿真实验应该控制在连续的3个课时之内，因此，在进行经济仿真实验之前，教师可以先花6个课时的时间对基本理论进行简单讲解，为学生开展仿真实验奠定理论基础，主要内容包括：①均衡产出的概念；②凯恩斯的消费理论，主要是消费函数和储蓄函数的概念及其关系；③两部门经济中均衡国民收入与产量水平的决定；④总需求变动与乘数效应；⑤三部门经济中均衡国民收入与产量水平的决定；⑥四部门经济中均衡国民收入与产量水平的决定。在学生完成了上述理论准备后，再将其带入实验室进行经济仿真实验。

2.1.3实验实施的软硬件准备

实验实施的软硬件环境要求不高，在普通机房、电脑安装windows98及以上版本的操作系统，安装有LSD5.9版本即可。

2.1.4实验模块制作

教师首先要通过初步的定性分析和定量分析，将有关宏观经济学理论转化为经济数学模型，在此基础上，运用合适的经济仿真软件将经济数学模型转化为便于操作的经济实验模块。以两部门经济中国民收入决定动态模型为例，其基本方程为：

yt=ct+itct=α+βyt-1

其中，α为自发性消费，β为边际消费倾向，0＜β＜1。国民总产出yt取决于消费ct和投资it两项支出之和，其中，消费ct取决于上期的收入yt－1。在该模型中，设定边际消费倾向β的不同取值将会得到不同的经济运行表现。

利用LSD5.9创建一个新模型。根据基本方程，编写模型程序（见图1）。在编写好模型程序后，进入lSDBrowser界面，建立对象“economy”，并对模型中的基本元素分别进行设定（见图2）。其中，变量有y（滞后一期，因为在模型的计算中需要用到上一期的产出）和c，参数有i（投资在本模型中是外生变量，可以视为参数处理）、alpha（自发性消费），beta（边际消费倾向）。

然后，在LSDBrowser界面中，定义变量和参数的初始值，并设置模型运行的期数。此时，教师可以设定i＝1，alpha＝1，beta＝0.5（见图3），运行期数为25（见图4）。

最后，运行该实验模块，数据记录和总产出时间序列图像截图如图5和图6所示。可以看到，除了可以保留计算过程中所有变量在每一时期的数据以供分析之外，LSD软件还提供了非常直观的变量时间序列图。教师可以利用图形分析该模型运行过程中表现出来的经济运行的特点。

2.2实验教学环节设计

2.2.1引入问题

在进行实验之前，教师引导学生进入问题情境，对这个问题产生浓厚的兴趣，以便能有足够的求知欲望和成功的渴望支持每个学生在学习中遇到问题能主动想办法来解决问题而不轻易放弃。同时，教师将学生按照座位相近随机分成4～5个小组，以便在仿真实验过程中进行协作和讨论。

2.2.2演示实验模块

教师将已经制作好的实验模块进行解释和演示，以帮助学生理解实验过程和有效地利用这些资源。

2.2.3学生自主学习

通过教师演示，学生已经获知怎样设定模型初始条件并观察运行结果。此后可以让学生对模型进行自由探索。通过亲自尝试来获得对该模型展示出来的经济运行情况的感性认识。

2.2.4组织学生进行协作和讨论

在学生能够熟练控制实验模块之后，教师应该提出这样几个问题引发学生思考：第一，随着国民收入的不断的动态调整，国民收入最终在何处达到均衡？第二，在边际消费倾向β取不同值的时候，国民收入的大小和演变趋势会产生怎样的变化？

为了回答这两个问题，教师可以给每个学习小组分别布置一个beta的不同取值（例如，设定beta＝0.2、0.4、0.6、0.8），让学生通过修改模型参数值，获得新的模型运行结果，观察在新的参数条件下模型的运行结果与教师所演示的初始模型结果有何共性，有何差异，并根据观察的结果对教师布置的两个问题进行小组讨论，最终教师要对这两个问题进行讲解。

图7～图10分别展示了4组不同参数值所得到的运行结果。通过比较分析，应该引导学生得出以下结论：第一，总需求变动会引发的国民收入进行不断的动态调整，最终将达到国民收入的均衡值，这一均衡值满足：

，而且，边际消费倾向beta越小，国民收入趋向均衡所需要的时间越短，而边际消费倾向beta越大，国民收入趋向均衡所需要的时间越长；第二，边际消费倾向beta的不同取值将对均衡国民收入产生重要影响，beta值越大，乘数就越大，均衡国民收入就越大，beta值越小，乘数就越小，均衡国民收入就越小。

2.2.5进行强化练习

在这一阶段，教师应该引导学生举一反三。例如，教师可以给学生布置以下练习，供学生进行强化训练：第一，在税收外生的情况下，三部门和四部门国民收入动态模型的基本方程是怎样的？利用LSD5.9进行仿真实验，观察运行结果，并进行解释。第二，在税收内生的情况下，三部门和四部门中国民收入动态模型的方程是怎样的？利用LSD5.9进行仿真实验，观察运行结果与税收外生时的差异，并进行解释。学生通过修改模型结构和参数可以得到不同的经济运行结果，教师应该引导他们比较这些结果的差异，并引导其进行解释，以此来纠正原有的错误理解或片面认识，最终达到深化理解模型的目的。

这种教学方法可以在一定程度上克服其他教学方法的一些不足之处，适应高等教育在新形式下对教学新要求的需要，符合授课对象的认知规律，也适应初级宏观经济学课程的教学特点。

参考文献

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关键词：案例教学 宏观经济学 案例资源

一、引言

宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果，即对经济运行的整体，包括整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平进行分析。自1936 年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》发表以来，在经济增长和经济波动两个主要议题上都取得了重大的进展。宏观经济学的规律主要隐藏在大量的数据之中，很多原理经过高度浓缩和抽象，内容晦涩难懂，如何在有限的学时内，把其庞大的体系和复杂的内容通俗化，让学生产生浓厚的兴趣，是该课程教学面临的主要挑战。我们认为，案例教学法在宏观经济学教学中可以有效地发挥作用。

二、宏观经济学教学中面临的问题

在宏观经济学的教学中，学生缺乏兴趣、知识难度大、内容枯燥乏味是公认的事实。问卷调查显示，对于经济学理论的适用性和实用性，58%的学生认为理论与现实有一定的差距。学生对教师讲解的范围和大纲的要求，就是尽量缩小范围，挑实用的讲，讲解透彻。在学习经济学的态度方面，54% 的人认为是在应付考试，18%的人认为学习经济学是一场噩梦。对学生喜欢听什么样的经济学理论，41% 的学生不喜欢听，认为太理论化，枯燥。

三、案例教学在宏观经济学教学中的作用

1.何谓案例教学

案例教学法起源于美国哈佛大学，是指在老师的指导下，运用多种方式启发学生独立思考，对案例提供的客观事实和问题进行分析研究、提出见解、作出判断和决策，从而提高学生分析问题和解决问题能力的一种理论联系实际的启发式教学方法。

2.案例教学在宏观经济学教学中的作用

宏观经济学的枯燥难懂给学生的学习和理解带来较大的困难，直接影响了教学效果，案例教学法是一个很好的沟通媒介。鉴于经济学的学科性质，用案例教学法进行教学，可以使学生在大学的初级阶段对经济学产生浓厚的兴趣，从而有利于他们在整个大学期间经济学相关课程的学习。另外，它有助于学生理解经济学理论。案例教学法生动形象，从案例的分析中导出一般原理和理论，易懂好记，学到的东西能真正被学生所掌握并在现实经济生活中得以运用。例如，在介绍GDP的概念时，拿同学们身上穿的衬衫来举例子，并引出中间产品和最终产品的概念，在讲述GDP作为衡量国民收入的主要指标而存在的局限性时，可以与对地方政府官员业绩考核标准联系起来，让学生思考是任由地方政府以牺牲环境为代价换来短期经济增长，还是计算绿色GDP,从而让学生产生深刻的感性认识。

3.宏观经济学应用案例教学的优势

宏观经济学作为一门解释、概括和预测经济现象的理论学科，在很多方面具有案例教学的条件。首先，宏观经济学的理论是从市场经济运行的实践中概括出来的，是解释和预测经济实践的理论，其理论的成长和创新都与市场经济运行的实践联系得非常紧密，案例在经济学中具有广泛的基础。其次，现实经济活动中存在大量的可以选择的案例，这就为案例教学提供了大量的素材。最后，宏观经济学教学内容在很多方面表现为逻辑推导、图表、公式及其数学证明等内容，比较抽象，而经济案例可以把抽象的理论和具体实践联系起来，有利于学生对经济学原理的学习和运用。

四、案例教学在宏观经济学教中的实施

1.综合运用多种案例教学形式

（1）讲解式（课堂穿插案例）。讲解式讲授案例侧重于讲述与解释方式呈现案例，用于说明和论证经济学原理与规律。教师在讲解某一章节基本原理过程中，可以使用各种案例作为理论的一部分穿插其中，使学生通过案例理解基本理论问题。讲解式讲授的案例主要是针对知识点，能起到加强学生理解知识点的作用。

(2)讨论式（章节总结时分析案例）。讨论式即是由教师提供案例，引导学生参与讨论，各抒己见，从而拟定出解决问题的方案。讨论式的案例教学，教师可以在某章或某一问题系统讲授后，抛出一个或几个案例，在课前以书面形式将案例素材交给学生阅读并准备，再在课堂上进行讨论。讨论式教学可以促使学生在宽松、自主的状态下，进行独立思考，积极参与交流和讨论。

(3)辩论式（综合运用案例）。在案例教学中，采用专题辩论的方法能够引发学生的学习热情和主动参与的兴趣。组织辩论就需要选择一些综合性案例。选择案例后，将学生分为正反两组，通过场景模拟、角色扮演等，充分发挥经济学案例教学的功能。组织专题辩论可以调动学生充分运用所学的经济学理论知识，还可以促使学生去查阅大量资料，拓展知识面，提高解决问题的能力。

2.正确选择案例材料

当前经济学案例教学存在的问题主要是，案例资源匮乏，缺乏针对性与时效性，难以激发学生的学习兴趣和热情。目前，经济学教学中使用的大量案例，不是从国外的经济学教材中摘取的，就是从目前相对比较成熟的MBA 教学案例中移植过来，缺乏符合经济学教学特点，既有中国特色又有研究和应用价值的反映中国经济现实的案例。建议在选择案例教材时，注意如下几点：

（1）适宜性。所选案例应符合教学目标，应根据不同的教学目标，选择相应的案例；另外，结合学生特点及教师的能力，所选案例的难度要适宜。适宜性还体现为案例的适当本土性。例如，在讲授经济周期内容时，除了拿上世纪30年代初资本主义经济大萧条举例外，还最好联系近年来中国经济的周期性变化。

（2）时效性。即尽可能选择社会经济与环境实践中的最新案例，以使案例教学更加贴近现实生活，并通过案例讨论了解社会经济与环境实践中提出的新问题。同时，选择的案例要具有时代性，选编的案例不应是陈年旧事，而应是与时俱进的。例如，在为关于宏观经济政策实践部分的综合案例分析选取材料时，探讨当前我国“积极稳健”的宏观经济政策比探讨金融危机更具时效性。

（3）典型性。一方面，要针对重点和典型的理论知识开展案例教学，另一方面，要选取典型案例。典型性的要求是由学时的有限性、知识体系的庞杂性以及学生认知能力的局限性等因素决定的，调查也显示，多数学生希望尽量缩小范围，挑重点和实用的讲，讲解透彻。

3.科学设定考核标准

学生在教师讲授中穿插的案例和章节总结时分析案例中的表现可以计入平时的课堂表现，而对于综合运用案例，因为多数是以小组为单位进行案例讨论或辩论的，所以建议把小组成绩和个人成绩结合起来，既考察个人表现，也考察团队合作能力。

需要注意的问题，评价学生对方法的掌握以及分析解决现实宏观经济问题的能力，应该是案例教学考核的重点。凯恩斯说：“经济学不是一种教条，只是一种方法，一种心灵的容器，一种思维的技巧，帮助拥有它的人得出正确的结论。”也就是说经济学真正的精髓不是在于结论，而是在于一种分析问题、解决问题的思想方法、思维过程。只有在考核中着重评价学生掌握方法和能力的程度，才能激励其在日常学习中强化对方法和能力的锻炼。

4.发挥教师的主导作用

“学生是主体，教师是主导”。综合性的案例讨论中学生是表达和交流的主体，看似学生主导着案例讨论的成败，而事实上，真正的“操纵者”仍然是教师，案例教学对教师的理论功底、洞察现实宏观经济问题的能力以及思维反应的机敏性都提出了更高的要求。教师必须能够掌握案例讨论的主线，对学生可能发生的跑题甚至谬误及时进行提醒和澄清，及时进行启发和点拨，最终引导学生达到教师预定的认知状态。

5.处理好案例教学与理论讲授的关系

倡导案例教学决不是否定理论讲授的作用，至少对于像宏观经济学这样具有相当难度和复杂理论体系的课程来说，在日常基础教学中必须以理论讲授为主。理论讲授法是通过教师的口头语言表述、讲解、讲演等形式系统地向学生传授知识的方法。该方法非常适合运用在抽象程度高、学科体系复杂的宏观经济学课堂上，在教学重点、难点、小结和归纳等方面都有画龙点睛的作用。宏观经济学流派的介绍、学科知识的拓展、原有知识的复习、概括和总结等方面运用讲授法，都会取得很好的教学效果。理论讲授应注意以下两点：第一，分清主次结构，在主干基础上进行扩展。将凯恩斯理论体系作为主干，再此基础上补充其他较有影响的经济理论学说。第二，对于强调应用型人才培养的专业，要求学生重点掌握基本原理和结论，对推导过程只作一般了解。例如，对于IS曲线或LM曲线，只要求学生掌握曲线的含义和画法、斜率的表达式、何时发生移动，而推导过程较难理解且对分析解决问题的效果影响不大，因此不必要求掌握。

五、结论

宏观经济学课程的知识难度大，内容枯燥乏味，学生容易缺乏兴趣，采用案例教学法可以有效克服这些难题。通过综合运用多种案例教学形式，正确选择案例材料，科学设定考核标准，发挥教师的主导作用，处理好案例教学与理论讲授的关系，可以让案例教学法在宏观经济学教学中更有效地发挥作用。

参考文献：

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关键词：房价；政策评估；DSGE模型；货币政策； 限购政策

中图分类号：F293.3 文献标识码：A

一、引 言

近年来，我国房价涨速过快，尤其是2009年下半年至2011年初，房地产市场投机氛围炽热，房价飞速上涨，引发政府对房地产市场的一系列调控，“国八条”、“京十五条”、房产税等政策相继提出，2012年更是被称为“史上最严厉调控年”，但年底房地产市场依旧有回暖趋势，2013年政府将稳中求进，坚持房地产调控不动摇，持续限购、差别化信贷税收政策更加深化、加大保障房建设力度、抑制投资投机需求等。房价问题一直备受瞩目，学者们也对其进行了广泛研究。国内外已有大量文献研究了房价的影响因素以及房地产政策对房价的影响效果，影响房价的因素有很多，如何将政策变量从诸多影响因素中剥离开来是关键。现有文献在研究政策对房价的影响时大多仅限于货币政策，对限购、房产税、保障性住房等政策进行系统科学的实证研究比较缺乏，也没有形成一个有效的房地产政策评估体系。研究方法上，大多文献运用的是向量自回归模型（VAR模型），缺乏对微观主体行为的描述，无法从根本上解决房地产市场存在的内生性问题，且没有考虑预期对房价的影响以及房价波动，而动态随机一般均衡模型（DSGE模型）能够克服这些问题。尽管DSGE模型已经广泛运用于宏观经济分析中，但在房地产政策评估领域运用得还比较少，尤其是将该模型运用到限购政策的有效性评估问题的研究尚属缺失。本文主要聚焦于货币政策和限购政策，首先梳理了房地产政策对房价的影响机制，接着对政策评估的主流方法进行了阐述，指出DSGE模型应该被运用到房地产政策评估的实证研究中，然后进一步对货币政策和限购政策评估的文献进行了综述，并指出房地产政策有效性评估问题应考虑政策对整个宏观经济的影响。

二、政策对房价的影响机制研究

决定房价最主要的因素是房地产市场的供求关系。房地产既是消费品也是投资品。从微观经济学的角度看，房地产市场的需求由自住易需求、投资需求和投机需求三部分构成。房地产的供给不仅取决于开发商的开发能力，还取决于土地供应量。早在1977年，Burns和Grebler就出版的名著《国家住房论》中，指出世界上没有哪一个国家住房的供给和需求能达到完全平衡，因此需要政府这只“看得见的手”来进行调控。近些年，房地产价格出现非理性上涨，为了抑制市场上不合理的需求，调节房地产市场的供求关系，紧缩货币、提高利率、限购令、房产税等宏观调控政策陆续出台。高健、冷安琪（2010）认为“政府在制定控制房价的政策时应供需调节相结合，不能单纯抑制供给。与加大土地开发成本相比，提高利率控制投资过热更为有效，同时辅以加强经济适用房、廉租房的建设”。

除了供求关系，预期因素也会影响房价。房地产行业具有投资品的特性，而投资品的价格取决于对未来收益的预期，况伟大（2010）从预期和投机角度研究了房价波动，研究发现预期及其投机对中国城市房价波动都具有较强的解释力。从某种程度上说，房地产政策的实施会影响公众预期从而影响微观个体行为，继而对房地产价格产生影响。

房地产价格形成机制是房地产市场参与者共同博弈的必然结果。房地产市场与其他市场相比有很大的特殊性，这种特殊性是由房地产价值构成、政策角色与作用、供求双方预期心理影响等因素共同造成的。消费者和房地产商根据政策调整各方策略，对房市产生影响。政府又以此为依据判断公众对政策的反应程度，决定下一步的政策调整策略，博弈如此循环往复。

在研究房地产政策的影响机制时还需要考虑影响房价的其他因素，比如经济基本面、人均GDP、CPI等，如何将政策从诸多影响因素中剥离出来是关键。

综上所述，房地产政策的实施通过诱发和影响微观经济主体的消费和投资行为，来调节房地产市场的供求失衡，从而导致宏观经济总量发生变化。因此，我们在研究房地产政策有效性时应该考虑一般均衡，即研究在一个经济中，消费者、厂商、政府等每一个参与者，在根据其偏好及其对未来的预期下，所做出的最优选择。

三、政策评估现状研究

政策评估方法可分为微观评估和宏观评估。早期的学者构建了以Rubin因果模型为基础的微观计量经济学模型，来评估项目或者政策的有效性。微观评估反映了个体受政策的影响但忽略了宏观层面的影响，并伴随着“自选择”问题；而宏观评估面临的一个问题是如何将个体的最优选择考虑进去，Heckman（1998，1999）、Costas（2006）认为DSGE模型可以用来解决该问题。

Kydland，Prescott（1982）提出的DSGE模型逐渐发展成为近年来宏观经济及货币政策分析方面的重要研究方向，已经被广泛地运用到经济分析与货币政策决策中。由于房地产市场存在明显的异质性和自选择，政策对房价的影响对于不同的城市效果也不同，城市选择房地产政策是内生行为，因此在评估房地产政策是否有效时要考虑到个体差异性，做到微宏观评估相结合。而DSGE模型有着清晰的理论基础，提供了一个逻辑一致的分析框架，因此可以运用到房地产政策的评估当中。

刘斌（2008）结合我国的实际情况，建立了一个带有“金融加速器”的开放经济DSGE模型，采用Bayes技术估计，并利用该模型进行了政策分析。仝冰（2010）基于DSGE模型讨论了金融市场、货币政策和经济波动之间的关系，研究表明货币政策对于通货膨胀和资产价格反应可以降低产出、通胀和资产价格的波动。

四、货币政策与房价波动

国内外已有大量有关货币政策对房价影响的实证研究。自20世纪80年代以来，宏观经济分析主要采用两种方法。一种是Sims（1980）提出的VAR模型，另一种是DSGE模型。Lastrapes（2002）运用时间序列数据，基于VAR模型估计了房价对货币冲击的动态响应，研究发现货币供应的正面冲击会导致房价和房屋销售量在短期出现增长。Iacovielb（2005）考察了经济波动与金融部门之间的互动问题。他在经济周期基础上建立了一个产品市场、借贷市场、房地产市场和货币政策的一般动态均衡模型。VAR脉冲反应结果显示紧缩的货币政策对住房价格会产生负的影响。周晖、王擎（2009）采用BEKK模型和GARCH均值方程模型实证检验了房地产价格、货币供应量与经济增长的波动相关性以及它们的各种波动对经济增长率的影响，研究发现货币供应量与房价的联动变化非常剧烈，货币政策在不同城市之间对房价的调控效果也不同。李成、黎克俊、马文涛（2011）通过构建包含房价的DSGE模型，模拟分析了不同货币工具调控下货币政策对房价的影响效果以及房价对实体经济（产出与通货膨胀） 的影响，研究发现数量型工具在房地产市场的调控中要优于价格型工具。

针对国内的现状，学者们从不同的角度提出了自己的观点。2007年以来，中央银行实施了多次上调存款准备金率和上调存贷款利率的超紧缩货币政策，但对房地产价格的调控效果并不理想。其中一个很重要的原因就是中央政府与地方政府博弈的结果。中央政府与地方政府的委托——关系很容易被地方政府与房地产商的管制——被管制关系带来的利益所干扰，即地方政府与房地产商的合谋在一定程度上决定了中央管制政策的成败（淮建军，2007）。

五、限购政策与房价波动

国内针对房地产限购政策评估方面的理论研究大多是透过供求关系、效用、成本、博弈等经济学视角，如住房限购可有效抑制房地产市场投机需求，应作为长期政策（王克忠，2010；高辉清，2011；李火林，2011；刘秀茹，2011等）。房地产限购的一个本质是实行直接的、严格的资本管制；限购是常规调控手段失效的情况下所能采取的最后一剂药；限购是一个过渡性的制度安排，需付成本，对消费性需求有误伤的可能（李稻葵，2011）。潘亚男（2011）利用博弈论的方法对中央，地方政府及房地产开发商之间的利益关系进行了分析，得出限购对我国房价调控作用有限的结论。王雪慧（2010）认为“限购令”是一种行政手段，与市场经济相悖，不可能持久下去，这类观点值得商榷。房林（2011）通过微观经济学视角对当前房地产市场的变化和趋势进行判断，认为“限购”政策仅仅是暂时缓解住宅市场供求矛盾的应急举措，扩大有效供给才是关键。

国内关于房地产限购政策评估的实证分析比较少。王敏、黄滢（2011）利用我国70个大中城市的房价指数面板数据，应用Difference in Difference方法分析了限购政策对房价的影响，结果表明，限购政策能降低房价，但影响有限，市场会呈现“价高量低”的局面。舒良峰、朱振宇（2012）以北京市和武汉市为例，通过引入虚拟变量建立计量经济学模型，对两市实施“限购令”的政策效果进行比较分析，发现“限购令”对北京市的负面影响的权重更大，而对武汉市的正面影响权重更大，且当其他经济变量相同的情况下，“限购令”对北京市的影响大于其对武汉市的影响。

六、房地产政策的宏观经济效应

房地产行业对于国民经济发展有着显著影响。近几年，随着房地产业的飞速发展，在国民经济中的作用愈发重要，房地产投资也确实对我国经济的高速增长做出了极大贡献。房地产政策的实施通过对房地产市场的影响进而影响宏观经济，因此在对房地产政策进行评估时，不仅要盯住房地产价格，还要考虑其对整个宏观经济的影响。国内生产总值、国民收入水平、CPI等宏观经济衡量指标都应该被考察在内。意大利中央银行的Grande（2006）认为仅盯住资产价格的货币政策有很多缺点。首先获得资产的公允价值是比较困难的，此外以资产价格作为目标可能导致不希望的产出和通胀波动。韩国中央银行Park（2006）认为资产价格自身的稳定性并不能保证持续、平稳的经济增长，而且房产泡沫的破灭很可能产生诸如经济衰退和金融动荡等各种问题，而这些问题又会导致很高的经济成本。周晖、王擎（2009）选取1998年第一季度到2008年上半年的货币供应量、房屋销售价格指数、GDP的季度数据作为样本研究了三者之间的波动相关性，结果表明房价的波动以及房价与货币量的联动对GDP增长速度有显著影响，会导致GDP增长率下降，货币供应量和GDP具有显著的时变方差特征和波动持久性。Efrem和Salvatore （2010） 关注家庭财富波动对消费需求的可能影响，运用DSGE模型探讨房地产等资产价格波动以及货币政策对实体经济的冲击后果，结果显示，房地产价格上涨会显著影响经济增长、消费需求以及宏观经济的运行周期，货币政策会对房地产等资产价格波动产生显著性影响。肖争艳、彭博（2011）构建了一个关于房地产市场的四部门DSGE模型，研究了我国货币政策对房地产市场及房价的影响。结果表明，将住房价格波动纳入货币政策规则对调控房价上涨有较好效果，但代价是调控过程中通货膨胀率的持续上升，以及产出水平和家庭消费负向偏离稳态；家庭住房贷款首付比例能够有效降低稳态水平下的住房价格。

七、结 论

房价问题在国民经济中占有举足轻重的地位，居高不下的房价一直是人们热切关注的焦点，为了抑制房价上涨和投机行为，国家出台了一系列政策。国内外学者在房地产政策评估方面做了很多有意义的研究，但大多限于货币政策，对房地产限购政策进行系统性、科学性的政策评估研究尚属缺失。大部分研究都是从理论的角度对限购政策进行描述性分析，定性地预测和评价其效果，实证方面的研究甚少。指标选取上，鉴于城市住房价格指数数据的易获得性，现有文献都是将房价指数作为测量指标，除了房价以外，诸如CPI、GDP等宏观指标也应该考虑在内。方法上，现有的研究方法缺乏对微观主体行为的描述，没有考虑预期因素，无法从根本上解决政策与房地产价格之间存在的内生性问题，并且没有将政策的影响效果从房价的诸多影响因素中有效地剥离出来，相比较而言，动态随机一般均衡模型在研究货币政策与资产价格问题时具有很大的优势，并且该模型在长期预测中表现优于向量自回归模型（仝冰，2010）。因此，该模型可以很好地用来研究房地产政策评估的问题，尤其是应该被广泛运用到除货币政策以外的其他房地产政策中。

参考文献：

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