博弈论及其应用精选(五篇)

序言：作为思想的载体和知识的探索者，写作是一种独特的艺术，我们为您准备了不同风格的5篇博弈论及其应用，期待它们能激发您的灵感。

篇1

【关键词】博弈论；策略；纳什均衡

一、引言

博弈论又称对称论，是描述、分析策略的一种决策理论。1937年美国数学家冯·纽曼最早把对策论引入经济学。1944年，冯·纽曼和奥斯卡·摩根斯坦（Oskar Margebston）出版了《博弈论与经济行为》一书，把博弈论应用到经济学中，并且博弈论目前已经成为经济分析的主要工具之一，对产业组织理论、委托理论、信息经济学等经济理论的发展做出了非常重要的贡献。博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题。换句话说，就是某一经济主体的决策既受到其他经济主体决策的影响，而且该经济主体的相应决策又反过来影响到其他经济主体的决策。博弈论描述在这种形势下各方理性地选择自己的行动所实现的结果，分析各决策主体的行为发生相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题。

二、博弈论的概述

（一）博弈论概念

博弈论的基本概念包括：参与人、行为、信息、策略、支付、结果、均衡。参与人是指博弈中选择策略与行动以最大化自身利益的决策主体，其可以是自然人或者社会组织，博弈论中假定所有局中人都是机智和理性的。行为是指参与人的决策变量。信息是指参与人在博弈中的知识，特别是有关其他参与人的特征和行动的知识。策略代表着参与者的相机行动方案。支付是参与人从博弈中获得的效用水平。结果是博弈者感兴趣的要素集合。均衡是所有参与人的最优战略组合。

（二）博弈论分类

博弈论可以根据博弈者选择的策略不同、支付结构的不同、参与人行动的先后顺序和参与人对其他参与人的了解程度等进行分类。

第一，根据博弈者选择的策略不同，博弈论主要分为两大类：合作博弈和非合作博弈。合作博弈也称正和博弈，指博弈双方的利益均有所增加，或者至少其中一方的利益增加，而另一方的利益不受损害，因而整个社会的利益有所增加。合作博弈研究人们达成合作时如何分配合作得到的收益。非合作博弈指一种参与者不可能达成具有约束力的协议的博弈类型，是一种具有互不相容味道的情形。非合作博弈研究人们在利益相互影响的局势中如何选决策使自己的收益最大，即策略选择问题。

第二，根据支付结构的不同，博弈可以分为常和博弈和变和博弈。常和博弈是指各博弈方的得益之和是一个非零的常数。变和博弈也称非常和博弈，是指随着博弈参与者选择的策略不同，各方的得益总和也不同。

第三，根据参与人行动的先后顺序，可以将博弈分成静态博弈和动态博弈。静态博弈是指在博弈中，两个参与人同时选择或两人不同时选择，但后行动者并不知道先行动者采取什么样的具体行动。动态博弈是指参与者的行动有先后顺序，并且后采取行动的人可以知道先采取行动的人所采取的行动。

第四，根据参与人对其他参与人的了解程度，可以将博弈分成完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息博弈是指每一参与者都拥有所有其他参与者的特征、策略集及得益函数等方面的准确信息的博弈。不完全信息博弈是指在一个博弈中，了解得不够精确，或者不是对所有的参与人都有精确的了解，在这种情况下所进行的博弈就是不完全信息博弈。

三、博弈论的基本原理

迄今为止，我们分析企业、个人决策的中心问题是追求效用、利润、收益或产量的最大化。但是，在市场经济的激烈竞争中，人们有时并不追求最大化，而是追求一个相对比较满意的目标。这是因为根据高风险高收益的原理，人们在追求较高目标过程中通常也会遇到较大风险，而一般情况下人们是比较厌恶风险的。因此，人们可能采取一种风险厌恶型的策略，。而最小最大原理就能够满足风险厌恶者的需要，指导人们追求他们相对满意的目标。

最小最大原理要求局中人首先从收益矩阵中找出自己的每一种策略下至少可以获得的收益，也即所能获得的最小收益，然后从这些最小收益策略中选择出收益最大的策略，即从最小收益中选择最大收益。

最小最大原理的合理性表现为不管对方采取何种策略，局中人至少可以获得这个最小值之中的最大值，因此称之为最小最大原理。最小最大原理确保某种收益而不是最高的收益，因而是一种在最小利益中求最大利益的原则。这种策略相对比较“安全或保守”，参与者想确保他起码能够获得某种数量的收益，所以，参与人按照这种原则所确定的策略也叫做稳妥策略。[1]

四、博弈论的应用

（一）博弈论在生活中的应用

生活中存在很多博弈论的身影。比如我国的“田忌赛马”的故事，就是典型的博弈论，说的是齐威王与大将田忌各出三匹马，一对一比赛三场，由于齐威王的最优、次优和较差的三匹马分别跑得比田忌的三匹马快，所以田忌总是以0:3告负。后来田忌的谋士孙胺给田忌出主意，让最差的马去与齐威王最快的马比，而让最优的马去赢齐威王次优的马，让次优的马去赢齐威王最差的马，这样便以2:0取胜。

还有一个关于纳什均衡博弈论的很经典的例子就是智猪博弈。在现实生活中，很多情况正如上面两个博弈论例子所遇情形一样，没能真正实现自身的最佳利益，甚至是损人不利己。从“纳什均衡”的普遍意义中，我们深刻地领悟到经济、社会、国防、管理和日常生活中的博弈现象。[2]

（二）博弈论在经济管理中的应用

自从将博弈论引入经济学以后，经济学改变了传统经济分析地那种以个人孤立决策，其他经济活动者的行为影响则被典型地简化为以价格信号为基础的分析方法，而侧重于经济活动中多个利益主体的行为所产生的相互作用和影响的分析，从而使经济分析更能反应经济系统的本质[3]。

如今，我们经常会遇到各种商品价格大战。根据纳什均衡博弈论观点，各商家价格大战的结局即为一个“纳什均衡”，且价格大战的结果是谁都不赚钱。因为博弈双方的利润正好为零。竞争的结果具有稳定性，即一个“纳什均衡”[4]。这个结果可能对消费者有利，但对厂商来说是灾难性的。所以，厂商实行价格大战意味着自杀。[5]事实上，完全竞争状态下的均衡即“纳什均衡”。

此外，假如市场经济中存在污染，可政府却没有管制的环境，企业为了实现利润最大化，宁愿牺牲环境，也不会主动增加对环保设备投资。依据看不见手的原理，所有企业均会从利己角度出发，采取不顾环境策略，即进入“纳什均衡”状态。

五、结束语

博弈论在理论上进一步拓宽了经济学研究的领域和范围，在现实社会中被应用到各领域中去。入世以来，我国参与全球经济一体化，采取扩大内需，积极推进“走出去”的原则，如我国成功地举办了2006年“中非合作论坛”，博弈论的“纳什均衡”体现得恰到好处，实现了双赢的目的。

参考文献：

[1]汤学俊,吴进红.中级微观经济学[M].北京:经济管理出版社,2004.

[2]赵凌云.经济学通论[M].北京:北京大学出版社,2005.

[3]K·F·齐默尔曼[德].经济学前沿问题[M].北京:中国发展出版社,2004.

[4]周林洋.博弈论与纳什均衡理论[J].金山企业管,2004,02(1):41-43.

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[关键词]进化 博弈 文献综述

一、进化博弈的基本理论

进化博弈论的研究起源于生物学领域,其目的是为了解决动物和植物的冲突及合作,为达尔文的自然选择过程提供数理基础。进化博弈理论结合经典博弈理论及生态理论研究成果,以有限理性的参与人群体为研究对象,利用动态分析方法把影响参与人行为的各种因素纳入其模型之中,并以系统论的观点来考察群体行为的进化趋势。正是基于其在生物物种与种群的竞争进化演变规律分析中的成功,众多学者纷纷将其概念和前提加以修正,将其广泛应用于经济领域、社会领域来解释并预测人的群体决策行为。

二、进化博弈理论的应用研究

1.社会行为领域

Conlisk利用带滞后项及随机项的离散时间动态来分析参与人是否总是行为的最优者。它假定有“最优化”及“模仿”两个纯策略,其中非最优化者有一个二次损失函数,在此基础上,他寻求一个满足非最优化者损失函数等于最优化者正的常数成本的均衡群体比率,从而得出结论:当群体中几乎都是最优化者时,模仿比最优化策略更合算,因此,群体中非最优化者在群体中最优化者所占比例并不渐进地收敛于1。Peyton Young认为现实中每个参与人都是在前人给定的经验知识基础上选择策略,个人选择策略是一个适应性的学习过程。个体在做出选择时,尽管参与人存在一定的惯性及犯错误的可能性,经过行为的长期进化,这个适应性学习过程也会收敛于一个有效率的传统或合约。Sandholm对个体行为偏好的进化进行了动态分析。Juang从进化的视角研究了规则的进化与均衡的选择问题。Nyborg和Rege探讨了有关吸烟行为的社会规范的深化,并运用挪威的经验数据对结论进行了检验。

2.制度的演化

青木昌彦等运用进化博弈理论分析了社会经济体制的变迁。他们认为:任何一种经济体制的产生都具有一定的惯性,并随着经济所处的外部环境与所积累的内部环境的变化一起逐渐地进化。吴炯、彭飞以进化博弈的复制动态方法为工具解释了公司治理结构演进过程中的“两极化”现象。邱中华等通过演化博弈模型考察委托人和人在委托过程中行为策略的自发演化过程,发现这一博弈过程的所有均衡都是鞍点,从而得出委托人和人之间的监察博弈没有进化稳定策略。Kandori和Rafael运用进化博弈理论研究了两种具有网络外部性的技术之间竞争的博弈过程,提出了解决“花车效应”问题的对策,论证了后发技术取代主导技术的可能性。

3.经济行为的演化

Routledge基于Grossman和Stiglitz提出的经济模型,探讨了金融市场上个体行为人是如何通过适应性和进化学习来发现内生变化并运用这种内生关系的一种学习模型。他通过模仿过程和经验过程来对个体的投资行为建模,而不是运用传统上的显性最优化方法放松关于知识和理性的假设。Cowen和Kroszner利用进化博弈理论研究了在自由竞争易货贸易经济中,在存在交易成本的情况下,交易媒介的选择问题。罗发友等对集群内企业技术创新行为构建了鹰鸽博弈、鹰鸽反击者博弈和鹰鸽应变者博弈三个模型,并得出集群内企业创新行为不存在纯策略进化稳定均衡,但存在混合策略进化稳定均衡和行为策略进化稳定均衡,反映了集群内企业创新行为的协同竞争性以及这种协同竞争创新行为的进化稳定特性。

三、借鉴意义

1.进化博弈论从有限理性人出发,强调系统达到均衡的过程而非均衡本身。进化博弈理论是完全摒弃传统理论中非现实的“理性人”假设,直接从有限理性参与人群体出发而提出的一种全新的动态分析方法,该方法认为经济系统达到均衡需要一个长期的渐进过程,均衡结果依赖于达到均衡的过程。

2.进化博弈论纳入了系统到达均衡的时间因素,有利于决策者控制系统向目标的进化。进化博弈理论的动态分析方法中一个显著特征就是把参与人的决策过程时间及因素互动的时间纳入到其基本模型之中,强调系统达到均衡的过程。这样有利于决策者控制经济系统使之朝向既定的目标前进,也有利于决策者寻找能够最大限度地促进系统向意愿均衡转化的因素,使系统尽快达到有效率的均衡。

3.进化博弈理论引入突变因素较好的解决了多重均衡的选择问题,即系统最终会趋于哪一个均衡依赖于系统的初始状态。进化博弈理论的基本均衡概念――进化稳定均衡,描述了当经济系统一旦进入到某一均衡的吸引域内,系统就会对其他的突变策略具有一定程度的抵抗力。

参考文献:

[1] J. Conlisk. Costly Optimizers Versus Cheap Imitators. Journal of Economic Behavior and Organization. 1980 (1)

[2]H. P. Young. Individual Learning and Social Rational. European Economic Review. 1998

[3] 青木昌彦 奥野正宽:经济体制的比较制度分析.中国发展出版社,1999

[4]邱中华 金翔:基于进化博弈论研究的一类监察博弈. 南京邮电大学学报(自然科学版),2006,26

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关键词:企业集团;全面预算管理;不完全信息动态博弈

中图分类号:F2

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2010)04-0163-02

博弈论在企业集团预算编制中的应用不同于单一企业,区别在于它还存在着母公司与成员企业(即全资子公司、控股子公司和参股公司成员企业)之间的博弈,而单一企业只存在公司内部的博弈,因此本文将主要对企业集团预算编制中存在的母公司与成员企业之间的博弈进行分析。

1 博弈模型建立的基本假设

(1)在企业集团的预算编制过程中,博弈的参与人为成员企业(以下代称“申请人”)和集团总部审批部门(以下代称“审批人”)。审批人和申请人都是理性经济人,即他们都追求各自利益的最大化。并且,“理性”是参与人的共同知识,即所有参与人知道所有参与人是理性的。

(2)博弈的参与人对于双方的收益和行为并不完全了解,此时的博弈信息是不完美的。同时,双方的信息是不对称的,申请人因为拥有信息优势而处于人地位,审批人则处于委托人地位。

(3)申请人和审批人的策略选择不是同时的,而是有先后次序的。

(4)申请人和审批人之间的博弈可以看作是一个两阶段动态博弈。

2 博弈模型的战略空间分析

(1)根据上述假设,申请人在上报其成本费用类项目的预算水平时,存在高报和实报两种选择。令T={t1,t2},表示申请人的战略空间;t1表示申请人高报其成本费用类项目的预算水平;t2表示申请人如实上报其成本费用类项目的预算水平;t2

(2)假设申请人隐瞒高报预算水平成功的额外收益为R(R≥0),实报的额外收益为0;高报预算水平的成本为C(R>C≥0),实报时C=0。另外,若申请人高报预算水平的行为被审批人发现,则会招致企业集团母公司的处罚,罚款金额为F,F=nR(n为惩罚系数)。

(3)运用海萨尼转换方法,选择一个虚拟参与人“自然”,用N表示。令M={m1, m2},表示自然的信号空间。m∈M,表示自然发送的申请人想传递出的信号。当m=m1时,表示自然发送出申请人想传递出不刻意隐瞒自己高报成本费用类项目预算水平的行为;当m=m2时,表示自然发送出申请人声称自己的预算水平是据实申报的并且采取一定的方式和手段隐瞒自己的高报行为,从而使高报行为不易被发现。

(4)审批人观察到自然发送的信号mi(i=1,2)并进行一定的审查复核程序之后,选择批准或拒绝。因此,审批人的战略空间为A={a1,a2}。a∈A,表示审批人采取的行动。当a=a1时,表示审批人批准申请人的预算;当a=a2时,表示审批人拒绝申请人的预算。并假设为了确保预算管理的顺利实施以及企业集团整体发展战略的贯彻落实,企业集团母公司会对审批人采取激励措施:如果审查出申请人有高报预算水平的行为,则可从对申请人的罚款F中提取系数为β的奖金,即βF。此外,如果审批人对申请人提交的预算水平采用弱力度的审查行动,则需付出的成本为C1(C1≥0),但几乎审查不出申请人的高报预算水平行为;若采用强力度的审查行动则可发现申请人的高报预算水平行为,但需付出较多的成本C2(C2≥0),显然C2>C1。

(5)当t=t2时,必有m=m2,即当申请人如实申报其预算水平时,他绝不会声称自己高报预算水平。因为申请人作为理性经济人,其行动方案的选择必定遵守自我期望收益最大化的原则。

3 模型的构建和求解

根据以上设定和条件,我们用博弈树图来表示企业集团全面预算管理编制过程的不完全信息动态博弈模型,如下图所示。

图1

用U1、U2分别表示申请人和审批人的效用。根据上图所示可得出各参与人在不同状态下的效用为:

U1(t1,m1,a1)=-C,U2(t1,m1,a1)= -C1

U1(t1,m1,a2)=-C,U2(t1,m1,a2)= -C2

U1(t1,m2,a1)=R-C, U2(t1,m2,a1)= -C1

U1(t1,m2,a2)=-F-C,U2(t1,m2,a2)=βF -C2

U1(t2,m2,a1)=0,U2(t2,m2,a1)= -C1

U1(t2,m2,a2)=0,U2(t2,m2,a2)= -C2

通过对该不完全信息动态博弈模型的分析,我们可以得到以下结论:

(1)当奖励系数β≤C2-C1/qF=C2-C1/qnR时,混同均衡{m*(t),a*(m),P(t|m)}是模型的子博弈精炼贝叶斯纳什均衡。证明如下:

设申请人采用混同策略m(t)=t2,t=t1t2,t=t2,即m*(t)=m2时,审批人相应的信息推断为:P(t1|m1)=1,P(t2|m1)=0,P(t1|m2)=q,P(t2|m2) =1-q,审批人的策略是选择a(m)∈A,最大化其期望收益,故有

maxa=a1 a2Σt=t1 t2 U2(t,m,a)P(t|m)。

当m=m2时,利用β≤ (C2-C1)/qF,有:

maxa=a1. a2Σt=t1 t2 U2(t,m2,a)P(t|m2)=maxa=a1 .a2{qU2(t1,m2,a)+(1-q)U2(t2,m2,a)}=maxa=a1•a2{qU2(t1,m2,a1)+(1-q)U2(t2,m2,a1),qU2(t1,m2,a2)+(1-q)U2(t2,m2,a2)}=max{-C1,qβF-C2}=-C1

可得a (m2)=a1。

当m=m1时,同理可得a (m1)=a1,这样我们可以得出结论:审批人于混同策略的最佳反应是a*(m)a1,即审批人对申请人的预算水平总是采用弱力度的审查行动。

根据审批人对于混同策略总是采取a*(m)a1策略,申请人的策略是选择申报方案最大化其期望收益,故有。maxm=m1.m2U1(t,m,a1)

当t=t1时,有:maxm=m1.m2U1(t1,m1,a1)=maxm=m1.m2{U1(t1,m1,a1),U1(t1,m2,a1)}=max{-C,R-C}=R-C

故得m(t1)=m2。同理,对于t=t2易得m(t2)=m2,因此申请人的最佳反应是混同策略m*(t)m2,那么{m*(t),a*(m),P(t|m)}是模型的子博弈精炼贝叶斯纳什均衡。

(2)当奖励系数β>(C2-C1) /qF= (C2-C1)/qnR时,将导致博弈双方交替使用混同策略与分离策略。证明如下:

设申请人采用混同策略m(t)=t1,t=t1t2,t=t2,则审批人相应的信息推断为:P(t1|m1)= P(t2|m2)=1,P(t1|m2)= P(t2|m1)=0。审批人的策略是选择a(m)∈A,最大化其期望收益,故有 maxa=a1.a2Σt=t1.t2 U2(t,m,a)P(t|m)。

①当m=m1时,利用C2>C1,有:maxa=a1.a2Σt=t1.t2 U2(t,m1,a)P(t|m1)=maxa=a1.a2{U2(t1,m1,a)P(t1|m1)+U2(t2,m1,a)P(t2|m1)}=maxa=a1.a2U2(t1,m1,a)=maxa=a1.a2{(U2(t1,m1,a1),U2(t1,m1,a2)}=max{-C1,-C2}=-C1

故得a(m1)=a1。

②当m=m2时,利用C2>C1,有:maxa=a1.a2Σt=t1.t2 U2(t,m2,a)P(t|m2)=maxa=a1.a2{U2(t1,m2,a)P(t1|m2)+U2(t2,m2,a)P(t2|m2)}=maxa=a1.a2U2(t2,m2,a)=maxa=a1.a2{(U2(t2,m2,a1),U2(t2,m2,a2)}=max{-C1,-C2}=-C1

亦有a(m2)=a1。显然,申请人的分离策略导致了审批人的混同策略a(m)a1。

对于审批人的混同策略a(m)a1,申请人的反应是选择m(t)∈M,最大化其收益,故有:

maxm=m1.m2(t1,m,a1)=maxm=m1.m2{U1(t1,m1,a1),U1(t1,m2,a1)}。

当t=t1时,有:

maxm=m1.m2(t1,m,a1)=maxm=m1.m2{U1(t1,m1,a1),U1(t1,m2,a1)}=max{-C,R-C}=R-C,

故得m(t1)=m2。同理,对于t=t2易得m(t2)=m2,于是审批人的混同策略导致了申请人的混同策略m(t)m2。

对于申请人的混同策略m(t)m2,审批人的相应推断为:P(t1|m1)=P(t2|m2)=1,P(t1|m2)=P(t2|m1)=0。审批人将选取策略a(m),使期望收益最大化。

①当m=m1时,利用C2> C1,有:maxa=a1.a2Σt=t1.t2U2(t,m1,a)P(t|m1)=maxa=a1.a2U2(t1,m1,a)=maxa=a1.a2{U2(t1,m1,a1),U2(t1,m1,a2)=max{-C1,-C2}=-C1

故得a(m1)=a1。

②当m=m2时,利用β> (C2-C1)/qF,有:

maxa=a1.a2U2(t,m2,a)P(t|m2)=maxa=a1.a2{qU2(t1,m2,a)+(1-q)U2(t2,m2,a)}=maxa=a1.a2{qU2(t1.m2.a1)+(1-q)U2(t2,m2,a1),qU2(t1,m2,a2)+(1-q)U2(t2,m2,a2)}=max{-C1,qβF-C2}=qβF-C2

可得a(m2)=a2。于是,申请人的混同策略导致了审批人的分离策略。

对于审批人的分离策略,申请人的反应是选择m(t),最大化收益U1(t,m,a)。

当t=t1时,有:

maxm=m1.m2U1(t1,m,a1)=maxm=m1.m2{U1(t1,m1,a1),U1(t1,m2,a1)=max{-C,R-C}=R-C

故得m(t1)=m2。同理,对于t=t2易得m(t2)=m2,于是审批人的分离策略导致了申请人的分离策略,进而导致了审批人的混同策略。

4 建立和完善全面预算管理制度的相关建议

预算编制是全面预算管理的起点和核心,全面预算管理工作实质是人的行为过程,是不同利益相关者之间博弈的过程。根据以上对企业集团预算编制过程的不完全信息动态博弈分析结论,提出以下几点建立和完善全面预算管理制度的相关建议:

(1)由于制度上的“漏洞”产生了预算博弈的机会和激励,因此,完善企业集团的各项制度,从制度上消灭预算博弈产生的土壤,是治理预算博弈的一项重要措施。高报预算的额外收益(R)减少,无疑将使成员企业的预期净收益减少,弱化其选择高报预算的动机,从而使企业集团预算管理中的预算博弈行为得到减少。

(2)着力改变企业集团总部审批部门的信息不对称状态,构建内容全面、反映及时的财务管理信息体系,提高成员企业高报预算水平行为的风险系数。一方面,企业集团应提高成员企业信息披露的充分性、透明性,规范财务信息披露行为;向成员企业派驻预算专员,且派驻人员的薪酬待遇由企业集团母公司统一支付与管理;另一方面,应加大对成员企业高报预算水平行为的惩罚系数以减少其收益,成员企业将充分地考虑自己付出的努力能不能得到回报――获得巨大的超额利润,三思而后行,最后的结果可能是放弃预算博弈活动。

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关键词：农产品;价格;预警;灾变灰

中图分类号：F323.7 文献标识码：A DOI 编码：10.3969/j.issn.1006-6500.2015.04.012

Forecasting for Changes of Farm Produce Price Based on Calamities Grey Prediction and its Application

SONG Jing

（Department of Finance and Economics， College of Xinyang Agriculture and Forest， Xinyang， Henan 464000， China）

Abstract： As farmers and the consumers would suffer much unexpected loss due to the farm produce price exceptional fluctuations， so forecasting and then addressing them correctly becomes increasingly important today. In order to predict this price fluctuation effectively， a risk forecast model for exceptional changes of farm produce price is proposed based on grey prediction theory， and the effectiveness of the model is tested by a case subsequently. The result provides satisfying support for the validity of the model.

Key words： farm produce;price;risk forecast;calamities grey

在市场经济条件下，随着市场供求关系的变化，农产品价格围绕价值曲线上下波动是一种正常现象。对农户而言，一方面需要采取各种措施来应对价格波动，以达到抵御风险和降低损失的目的，另一方面，采用科学的方法对价格变动趋势进行有效地监控和预测，为农户提供精确的预测数据对农业生产而言至关重要。由于国家宏观调控政策的实施，加之农户自己在市场信息搜集方面的投入和努力，农产品价格会保持相对稳定。然而，以往研究表明农产品价格的起落常常是由多种外部因素交互作用所导致的[1-3]，正因如此，在某些年份农产品价格波动可能会出现异常现象，会比其他年份明显偏低或偏高，不仅给农户带来重大经济损失，而且会对广大消费者的生活带来极大的不便和麻烦，并进而对社会稳定造成隐患。例如，2007年的猪肉价格异常偏高就在群众中造成了一定程度的恐慌。因此，能否对农产品价格的这种异常波动进行有效预警就显得尤为重要。

就农业生产而言，由于农产品价格与投入品价格呈正向相关关系，因此，进行简单的价格水平预测并没有多少实际意义，关键在于能否根据现有价格的异常波动年份来预测下一个可能的异常波动年份。也就是说，对这些异常价格波动年份进行预测要比单纯的“价格”预警更有实际价值。就现有的预测工具而言，传统的加权移动平均模型、趋势移动平均模型、简单移动平均模型、回归模型等都需要充足的历史数据[4]，而现实中的农产品价格相关的统计数据通常很少，其中异常数据更是凤毛麟角，因此，采用传统的预测模型无法精确预测现实中的农产品价格异常波动问题。与传统预测方法不同，灰预测的特色在于既可以对序列作值分布灰预测，又可以作时分布灰预测，而且对序列的数据量要求不高，只要大于或等于4即可，因此非常适合于农产品的价格异常波动预测。基于此，笔者构建了一个基于灾变灰预测理论的农产品价格异常波动预警模型，并以福建省生猪收购价格的波动预测为例检验了该模型的有效性。

1 理论与模型

1.1 理论原理

灰色系统理论是针对既无经验、数据又少的不确定性问题，即“少数据不确定性”问题提出的，其核心理念强调信息优化，研究现实规律[5]。灰预测理论是灰色系统理论的一个重要子理论，目前该理论已广泛应用于社会生产的各个领域。实践中，在进行各种类型的预测时，为了获得准确的预测结果，需要用于预测的客观数据具有全信息性。根据灰色系统理论，具有灰因（原因）白果（结果）律的数据满足全信息性。在进行农产品价格预测时，作为预测的基本数据，农产品价格波动是当年各种因子如成本、疫病、流通、信息不对称、规模化程度、宏观经济形势……等共同作用的结果。也就是说农产品价格波动因子满足灰信息覆盖的特点。而每年（月、季）的农产品价格是确定的，满足白信息覆盖的特点，也就是说，从价格影响因素到后续的价格波动之间的关系符合灰因白果的特点，用农产品价格数据建立灰预测模型，符合灰色系统理论要求的全信息性。据此笔者认为，可以利用灰预测方法来有效预测农产品价格的异常波动。

1.2 模型建立

在灰预测理论中，灾变灰预测是被广为采用来进行各种突发事件预警和预测的一种预测方法。灾变灰预测又称异常值灰预测，是对异常值的“时”分布进行建模以预测跳变点未来“时”分布的一种灰预测方法。根据该理论，如果时间序列中含有异常值，可以采用GM（1，1） 模型预测异常值的时间分布。例如，由于受多因素影响，农产品价格在某些年份会出现异常波动，导致价格序列中会出现一些异常值。因此，利用农产品价格的这些异常值来预测下一次价格异常波动的具体年份，可以帮助农户对这种价格异常波动做好充分的准备。具体建模步骤如下。

（1）令x为含异常值的原始序列。

■，为历年价格数据。

假设ζ为正实数，如果

1° ■为异常值，则称ζ为上灾变阀值;

2° ■为异常值，则称ζ为下灾变阀值。

在本模型中，对■和■两种情况不加区分，即将价格异常高和异常低两种情况合并起来研究。

（2）记x中异常值为x（kζ）。

记x（kζ）的序列为kζ

■

则kζ为灾变序列，其数值称为灾变值分布序列。

称灾变序列kζ中分布点kζ的序列tζ为灾变时分布序列。

■

（3）令tζ为异常值时分布。

■，记■

■

序列：■

（4）GM（1，1）建模。

GM（1，1）的含义为1阶（Order），1个变量（Variable）的灰（Grey）模型（Model）。

若序列■满足： σ（0）（k）∈（0.135 3，7.389）。其中：

■，σ（0）（k）称为级比。

则可对序列x（0）作GM（1，1）建模：

■（1）

■（2）

■（3）

■（4）

式（1）为GM（1，1）的定义型，式（2）为GM（1，1）的白化模型，式（3）和式（4）为GM（1，1）的白化响应式，即预测公式。其中：

■（5）

■（6）

■（7）

式（7）中x（1）（k）=■x（0）（m），即x（1）是x（0）的累加生成序列。

■

（5）残差检验。

残差检验的目的在于检验模型的预测精度。令x（0）（k）为实际值，x（0）（k）为预测值，则

1°称e（0）（k）为相对残差。

■

2°称e（0）（avg）为平均残差。

■

3°称p°为精度。

■

2 应用举例

福建省1999―2012年的生猪收购价格如表1所示。笔者利用该数据建立模型来对该省生猪收购价格的异常波动情况进行预测，并根据预测结果来检验模型的有效性。具体方法如下。

（1）原始序列为

x=（x（1），x（2），…，x（14））=（4.32，4.72，…，16.47）。

（2）确定灾变序列。

由于价格具有随时间而上升的趋势，因此价格的灾变（即异常）不能以价格的绝对值来衡量，而应当以相邻两年的变化幅度来界定。假设相邻两年的价格变动超过10%为价格异常波动，则有灾变阀值ζ=10%，即若：

■，则第k年为灾变年份。由此可得灾变序列为：

■=

（5.44，8.04，9.44，9.36，14.68，18.32，16.47）

（3）灾变时分布序列为

■。

即在第3，4，5，9，10，11，14年，也就是2001、2002、2003、2007、2008、2009、2012年生猪收购价格出现了7次异常波动现象。利用其前6次价格异常波动数据建模，然后利用该模型预测第7次出现价格异常波动的年份，并将预测结果与实际年份相对照，以检验该模型的有效性。

（4）级比平滑性检验。

■

■

■

σ（k）∈（0.135 3，7.389）

表明序列x（0）是平滑的，可作GM（1，1）建模。

（5）建立模型。

由式（5），（6），（7）可得：

■

代入式（3）、（4）得

■（8）

■（9）

（6）预测。

将k=6代入式（9）得：

■（对于预警而言通常宜早不宜晚）

这表明在第14年（即2012年）将会再次出现价格异常波动现象，预测结果与实际情况是一致的，表明本模型有很高的应用价值。

（7）模型预测精度检验。

为了检验模型的预测效果，作以下残差检验：

■

残差检验结果表明，本模型的预测精度达到89.9%，这对于受多因素影响而变化极不规则的农产品价格波动而言已经达到了比较理想的预测效果。

3 结 论

笔者以灰预测理论为基本的理论框架构建了一个农产品价格异常波动预警模型，并以福建省生猪价格的异常波动预测为实例介绍了利用该模型对农产品价格异常波动进行预警的做法[6-10]。结果表明：（1）灾变灰预测方法是对农产品价格异常波动进行预警的一种有效方法，解决了传统预测方法无法解决的问题;（2）可以利用残差检验对模型的预测精度进行检查，从而可以对预测的精确性有一个基本的判断。本方法也不可避免地存在一些局限性：当农产品价格异常波动年份数据序列的级比平滑性不能满足时，也就是说，当级比小于0.135 3时，将无法利用GM（1，1）模型来对价格异常波动进行预测，就本研究的生猪价格而言，就是某相邻的两次价格异常波动年份距离较远，不过就现实情况而言，这种特殊情况出现的概率通常很小[6-10]。

参考文献：

[1] 王吉恒，王新利. 农产品市场风险与市场预测研究[J].农业技术经济， 2003（3）：1-5.

[2] 姜长云，刘志荣. 高度警惕主要农产品价格出现大起大落的风险[J]. 中国发展观察，2008（2）：8-11.

[3] 董少杰.政府部门对农产品市场风险预警的管制和调控――基于猪肉和大蒜价格暴涨经济学分析[J].天津农业科学，2012（4）：95-99.

[4] 刘武，娄成武. 定量分析方法[M]. 北京： 科学出版社，2003.

[5] 邓聚龙. 灰理论基础[M]. 武汉： 华中科技大学出版社， 2002.

[6] 侯杰泰，温忠麟，成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京：教育科学出版社，2004.

[7] 钟昱，张鹏.农产品价格研究方法综述[J].市场经济与价格，2012（9）：11-13.

[8] 李干琼.SV因子框架分析下农产品市场短期预测[D]. 北京：中国农业科学院，2012.

篇5

关键词：激励 企业管理 满意感

1 波特—劳勒“综合激励模型”概念

美国行为科学家波特(l.w.porter)和劳勒(e.e.lawler)在1968年的《管理态度和成绩》一书中提出了综合型激励模型。

波特—劳勒的“综合激励模型”勾勒出努力工作与取得绩效、获取奖酬、满足个体需要之间的内在联系。其逻辑关系是：人们的努力工作导致取得良好绩效，取得绩效后得到相应报酬，最终满足需要而产生满意感。

“综合激励模型”在特定情况被称之为努力工作程度的外因刺激模型。努力程度是指：行为者受到激励的强度和由此产生的对工作投入的力度程度。努力程度主要取决于效价和期望值两个关键因素。效价是指：个体预计取得绩效后所带来的效用价值(重要性)，即主体感受到的意义。期望值是指：对达成绩效的概率估计(可能性)。只有当人们对某一行动的绩效的效价和期望值同时处于一定水平时，才能促使个体产生强大的内在自我驱动力，并付诸行动，努力指向行为的目标。工作绩效是指：工作表现和所取得的成果。它是个多维变量的结果，不同文化程度和不同意识形态有一定程度的差异，除了受个人努力程度这一主要因素的影响之外，还要受到其他多方面因素的制约。主要有：个人能力与素质、工作条件与工作环境、外界环境与条件、角色感知等。个人能力与素质是指：个体从事相关工作的必要的智能、技巧以及生理、心理、环境条件发射等方面的相关品质素质，这是完成工作任务、取得工作绩效的自身已经具备的条件。工作条件是指：适合于从事该项工作的外在条件，体现在物理环境、人际环境、社会环境、保障措施等方面。认识程度即角色感知是指：个体对自身行为与组织期望关系的理解。这三者将对能否取得预期绩效产生重要作用，以及后期变化趋势与发展，同时也会在一定程度上影响对期望值的判断。奖酬是指：个人取得工作绩效后的各种所得报酬。它由外在奖酬与内在奖酬两部分组成。前者指工作目标达成之后，组织给予的物质报酬和表扬鼓励等，是外加性的报偿。后者是在工作过程中或获得绩效时的体验、心理感受，如工作本身的乐趣、成就感、胜任感等，是内在性的报偿，这其中，周边人际关系环境也对无形奖酬起到重要作用。满意感是指：个人当取得某项预期结果时所体验到的满意感觉程度。满意是个人内在的主观心理感受，他不仅决定于实际获得的有形奖酬，还决定于个人对一定水平工作绩效所预期的奖酬影响，即受“期望的公平”影响。认为付出与所得相当，经与纵向、横向的比较，认为合理，就会感到满意。满意感会影响下一轮行为的努力程度，但满意感是随时间、空间和时态变化而变化的变量因素。

2 波特—劳勒“综合激励模型”的具体应用

2.1 打破原有框框，建立新的有效激励机制 捻丝车间是国有改制企业鑫荻良公司下属的一个生产加工车间，有两条从德国引进的生产线，设计生产能力1200吨/年，有管理人员和生产一线工人20多人，2000年正式建成。原先生产加工效益较好，但2005年以后，随着国内同类型设备的增加，竞争加剧，定单数量逐年下降，生产负荷一直维持在50%左右，基本处于亏损状态，员工收入减少，士气低落。

2008年，公司经营者从波特—劳勒“综合激励模型”中得到启发，转变思路，大胆提出打破原有框框，建立新的考核激励机制。公司经营者向车间员工提出了新的考核目标，鼓励员工做出绩效，提高收入，激发员工的积极性。公司取消了原来一些单个的传统的考核项目，诸如产量、质量、单耗、运行天数、检修费用等，取而代之的是对车间进行模拟利润考核，即车间每月取得的模拟利润，公司以一定比例奖励给车间。每月由公司财务部会同生产部、营销部等部门，对车间进行独立的全成本核算，真实、客观地反映每月车间的经营成果。经营业绩直接与员工收入挂钩，奖励部分由车间自己支配，并通过制度予以保证，使车间员工的付出和回报成比例，使公司的效益增加的同时，员工的收入也同步增长，充分体现“多劳多得”。同时，公司对车间充分放权，车间有人员的调配权、安排生产计划权、采购原料和产品定价否决权等，车间从不关注市场和不关心市场规则到积极关注市场，参与市场和主动参加市场竞争，产品更对路，成本更真实，效益更实在。

2.2 进行能力和环境分析，确定合适的效价和期望值 在不同的岗位中，员工的能力对完成本岗位的任务起着巨大的作用。公司在征求车间主任意见的基础上，对车间人员进行了适当的调整，做到人尽其才。配备好人员后，还为其发挥才干创造了必要条件，配备必要的资源，给与释放和展示才干的空间。

影响员工努力程度的两大因素是效价和期望值。根据期望理论，员工对一个事件投入程度跟目标效价和期望值有关，如果目标达成获得的激励对员工没有吸引力，那么员工工作积极性就会受影响，如果目标达成对员工来说不切合实际，员工没有信心达成目标，那么这样的激励对员工就犹如“水中月、镜中花”，员工也不会为不可能完成的事情而竭尽全力。

所以，在制定考核指标时，充分考虑车间的实际情况，经过对前几年的数据汇总分析，制定出公司和车间都能接受的适合的利润目标。奖励的力度不再是“不疼不痒”，而是很有吸引力。弗鲁姆期望理论的激励公式是：激励力量=效价x期望值。该公式表明激励力量与效价、期望值成正比。效价再高，如期望值太低，激励力量是有限的，反之亦然。期望过高，可能会失望，导致挫折感；期望过低，不能开发潜力，难以获取最佳业绩。

2.3 转变员工的身份，提高员工的认识程度 在波特—劳勒“综合激励模型”中，把“角色感知”作为达成“工作绩效”的重要因素之一，通过回馈，进而对“努力程度”也产生影响。“角色概念”就是一个人对自己扮演的角色认识是否明确，是否将自己的努力指向正确的方向，抓住自己的主要职责或任务，明确自己在整体环境中应该主动和积极去完成的任务。

公司改制后，企业由国有企业变成了民营企业，员工的身份也随之转变成了公司的股东和员工双重身份，既是公司的主人，是“小老板”，又是公司的雇员，是“打工者”。但员工的思想转变需要一个过程，需要正面引导。员工对企业的主人翁认识程度不够，还是停留在原来国企中的思维，还没有真正转变过来。公司为此对员工进行了宣传、沟通和教育，使大家统一和提高了认识。

作为公司的雇员时，工作上的主观能动性就不能充分被调动，往往工作被动和消极，而作为主人，就会觉得自己是公司的一份子，会产生比较强的责任感，把做好工作看作为自己的一份责任，而且会发自内心，也比较容易接受来自于公司的目标要求，并产生认同感，为考核取得实效打下扎实的基础。

2.4 确保公平、公正的评价，提高员工的满意感 奖惩措施是否会产生满意感，取决于被激励者认为获得的报偿是否公正。如果他认为符合公平原则，当然会感到满意，否则就会感到不满，而满意将导致进一步的努力。波特—劳勒“综合激励模型”中，感觉公平是组织奖励带来员工满意的前提。

公平理论认为，一个人对工作报酬的满意度，不仅仅受绝对值的影响，更受相对值的影响。员工对自己所付出的劳动及所得到的报酬，要进行纵向和横向的比较，将自己以前的劳动投入与所得报酬和现在的劳动投入与所得报酬进行纵向比较，还将自己的劳动投入与所得报酬和他人的劳动投人与所得报酬进行横向比较。比较的结果是相等的，就认为公平合理；如果是不相等，同样的投入，报酬少于以前，或少于他人，就会认为是不公平、不合理，就会导致心理失衡，产生不满意感，影响积极行为。

所以，公司建立了公平、公正的考核体系，有专门的考评小组严格把关，在每月公司经济活动分析会上讲评，既充分肯定成绩，也决不掩盖问题。使车间员工能真正拿到付出后的回报，其它部门也心服口服，避免了部门之间的矛盾发生。

2.5 实现激励有效性，推进综合激励循环 综合激励模型认为，员工努力会促进工作绩效的提升，工作绩效提升会得到组织奖励，组织奖励会使员工满意，员工感到满意后会继续努力工作，这样就完成了一个绩效管理综合激励循环，形成一个闭环系统。

经过实践，首先，车间员工的精神面貌发生了很大改变，大家表现出良好的主人翁态度。车间上下积极动员起来，日班人员往往一人兼几职，日班的电工、检修工、铲车工积极参与割筒管、修台车、打包、装车等工作，分工不分家，同甘共苦；生产一线的员工表示，工作量尽管增加，人员不增加，但要提高劳动产生率，降低人工成本；对原来一些更换下来的备品件修旧利废，降低备件费用，对回收的纸管自己进行再加工，节约辅料费用。车间在原来仅仅生产涤纶丝的基础上，积极尝试生产其它品种，并取得成功，如锦纶、氨纶等。在原来只能生产1000旦～3000旦的规格的基础上，自己动手进行技术改造，现在已能生产45旦～5000旦的产品。还积极开拓来料加工业务，客户不分大小，服务不大折。在稳定质量、降低单耗方面也有不少新的举措。车间提出的口号是：“不能由于质量问题而逃走一个客户，”“我们比价格，更比服务。”

3 运用波特—劳勒“综合激励模型”企业经营者应注意的几个问题

3.1 考核激励是循序渐进的过程，激励能否形成良性循环，取决于多种综合因素 通过实践可以认识到，不要以为设置了激励目标、采取了激励手段，就一定能获得所需的行动和努力，并使员工满意。要形成激励努力绩效奖励满足并从满足回馈努力这样的良性循环，还取决于奖励内容、奖惩制度、组织分工、目标导向行动的设置、管理水平、考核的公正性、领导作风及个人心理期望值等多种综合性因素。

3.2 在设置考核激励内容时，应该考虑到固定收入和浮动收入的比例 在固定收入满足员工生活基本需要前提下，应加大绩效工资、奖金等激励薪酬的含量与比重；另一方面在重视物质激励作用的同时，不能忽视精神激励的重要作用。不能把奖金的比例放得太大，超过50%就显得不合理。

3.3 在激励方式上，应该注意激励的及时性、针对性 考核一定要考虑到部门或车间的实际情况，要可操作和可控制，绝对不能发生失控的情况；考核指标要有相对稳定性，不能经常改变，在经过一个稳定周期后，可以作适当的修正；考核要考虑到公司其它部门之间的公平性，以对公司的贡献大小为主要依据，有所偏颇会产生矛盾；对部门或车间的激励，同时还要考虑到公司职能部门的贡献。